首頁 > 文章中心 > 操作風險管理

          操作風險管理范文精選

          前言:在撰寫操作風險管理的過程中,我們可以學習和借鑒他人的優秀作品,小編整理了5篇優秀范文,希望能夠為您的寫作提供參考和借鑒。

          銀行操作風險管理

          操作風險是近年來國際銀行界風險管理領域關注的一個新的重點。2004年公布的新巴塞爾資本協議首次將操作風險納入統一計算銀行監管資本的框架之中,標志著國際銀行界已經正式認可操作風險大小會直接影響一家銀行的資本充足水平,操作風險作為獨立的管理對象正在受到監管機構和商業銀行越來越多的重視。

          管理操作風險的原則

          在新巴塞爾資本協議征求意見階段,操作風險曾被定義為“由于不完善或有問題的內部程序、人員、系統以及外部事件給銀行造成直接或間接損失的風險”。這個定義意味著操作風險可能引發直接損失和間接損失。直接損失比較容易理解,是指某一操作風險事件發生后,按照銀行適用的法律、法規反映在銀行法定財務報表的損失,損失包括所有與該操作風險事件相聯系的成本支出,但不包括為避免后續操作風險損失實施的相關成本支出。但對于如何界定操作風險引發的間接損失一直存在爭議,有觀點認為是其他類型的風險發生引發操作風險事件發生,或者操作風險事件發生后引發其他類型風險發生而造成的財務損失,但難以把握的是,間接損失數據是應當歸入操作風險損失,還是歸入其他類型風險的損失。后來,在新資本協議定稿之際,操作風險被定義為“由于不完善或有問題的內部程序、人員、系統以及外部事件給銀行造成損失的風險”,事實上將間接損失排除在外。

          參考新資本協議的定義,我國商業銀行管理操作風險現階段應遵循以下四項基本的原則:

          (1)全面管理。未來我國商業銀行的總部和國內外分支機構都必須建立完善的操作風險管理制度,控制操作風險損失。而操作風險管理具有高度分散化的特征,因此操作風險管理制度的控制力應該滲透到銀行各項業務過程和各個操作環節,覆蓋所有的部門、分支機構和崗位,并由全體員工執行。

          (2)政策及時調整。由于目前我國銀行業監管機構尚未對商業銀行操作風險管理制訂監管規則,我國商業銀行經營戰略、方針、政策也都處于變化當中,操作風險管理的政策制度應隨著外部和內部環境的變化及時調整。

          點擊閱讀全文

          商業銀行操作風險管理

          摘要:近年來,隨著全球經濟一體化速度的不斷加快,銀行經營規模和交易范圍不斷擴大,商業銀行的操作風險問題也日益凸現。國內銀行業面臨的操作風險形勢不容樂觀,文章對操作風險的定義進行闡述,分析引發我國商業銀行操作風險的原因并提出加強操作風險管理的措施。

          關鍵詞:商業銀行;操作風險;風險管理

          隨著銀行規模的不斷擴大,如何有效管理操作風險、減少損失成為金融界最為關注的問題。因此,巴塞爾監管委員會(BaselCommittee)在2004年正式的《新資本協議》中把操作風險納入管理框架內,對國際銀行業操作風險的度量和管理提出了新的要求。從我國來看,近幾年由操作風險引起的大案要案頻頻發生,給我國造成了嚴重的經濟損失,既影響了銀行的社會形象,也影響了正常的社會秩序。因此,如何正確認識操作風險,借鑒國際先進管理經驗,吸取管理失敗的教訓,建立科學有效的操作風險管理體系,提高操作風險管理水平成為我國銀行亟待解決的問題。

          一、操作風險的內涵

          操作風險,通常有狹義和廣義之分。狹義的操作風險是僅將存在于商業銀行“運營”部門的操作風險定義為操作風險,并將其界定為由于控制、系統及運營過程中的錯誤或疏忽而可能引致的潛在損失的風險。這些風險是商業銀行可以控制的風險,但不包括外部事件,如監管者或自然災害的影響。廣義的操作風險是將操作風險定義為除市場風險與信用風險之外的一切金融風險。這個內涵很廣泛,它的優勢在于涵蓋了所有市場和信用風險以外的剩余風險,但該定義使商業銀行對操作風險的管理和計量非常困難。銀行業普遍認同巴塞爾委員會對操作風險的定義。根據2003年的《巴塞爾新資本協議》征詢意見稿,操作風險是指由于不完善或失靈的內部程序、人員和系統,或外部事件導致損失的風險。巴塞爾委員會關于操作風險的定義突出強調了銀行內部人員操作和業務系統因素所導致的操作風險。這一概念側重于操作風險形成的原因,基本上涵蓋了商業銀行的所有業務線,是比較實用的。

          二、我國商業銀行操作風險的現狀

          點擊閱讀全文

          商業銀行操作風險管理細則

          商業銀行操作風險管理指引

          第一章總則

          第一條為加強商業銀行的操作風險管理,根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》以及其他有關法律法規,制定本指引。

          第二條在中華人民共和國境內設立的中資商業銀行、外商獨資銀行和中外合資銀行適用本指引。

          第三條本指引所稱操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統,以及外部事件所造成損失的風險。本定義所指操作風險包括法律風險,但不包括策略風險和聲譽風險。

          第四條中國銀行業監督管理委員會(以下簡稱銀監會)依法對商業銀行的操作風險管理實施監督檢查,評價商業銀行操作風險管理的有效性。

          點擊閱讀全文

          商業銀行操作風險管理

          內容提要:操作風險管理是銀行風險管理領域中的一個前沿和熱點問題,由于銀行操作風險產生的原因復雜,很難進行科學的度量和計算。本文將流程的相關理論引入到銀行操作風險管理領域,以流程的視角來分析操作風險,幫助銀行實施有效的風險管理。

          關鍵字:流程;操作風險;商業銀行

          一、引言

          隨著銀行服務的全球化、技術系統的更新、交易量的提高、日趨復雜的交易工具和交易策略等,都增大了銀行機構面臨的操作風險。對整個銀行業和國際監管機構引起巨大震撼的“巴林銀行”事件,從表面上來說是由于“關東大地震”所導致的日經指數期貨暴跌,日本政府債券卻一路上揚,里森不幸在這兩個品種上都持有錯誤方向的籌碼。這種突然來臨的市場風險直接導致了里森的垮臺,及巴林銀行的清盤倒閉。但本質上,卻是由于巴林銀行混亂的內部控制與風險管理體系所導致的,徹頭徹尾是由于操作風險而招致的滅頂之災。巴林事件之所以能發生,關鍵在于:交易與清算之間應有的制度執行缺失,業務流程應履行的監督失靈所導致。

          操作風險源自于內部程序不完善、人為失誤、系統故障和外部事件的影響,而銀行業務流程是操作風險發生的主要載體,規范、科學、運行良好的業務流程,能從根本上起到規避和減少操作風險的作用。因此,從流程角度來研究操作風險管理是從商業銀行操作風險管理和流程管理理論的內在耦合性出發,對銀行操作風險管理所做的有益嘗試。

          二、流程與操作風險

          點擊閱讀全文

          商業銀行操作風險管理

          內容提要:有關操作風險的防范,正日益引起各金融機構的重視,本文從操作風險的定義及其和信用風險、市場風險的特殊性區別出發,揭示出我國商業銀行目前在操作風險防范方面存在的問題,認為必須更新理念、健全管理框架、強化管理手段,方能逐步達到新巴塞資本協議的要求。為此,作者提出了商業銀行提高全員風險意識,確立風險報告制度,強化風險責任追究機制,加強風險教育,完善員工綜合素質等對策措施。

          關鍵詞:銀行風險管理思考

          一、操作風險的定義

          巴塞爾銀行監管委員會對操作風險的正式定義是:由于不正確的內部操作流程、人員、系統或外部事件導致的直接或間接損失的風險。通俗地講,就是銀行因辦理業務或內部管理出了差錯,需要對客戶做出補償或賠償;以及由于內部人員監守自盜,外部人員欺詐得手;電子系統硬件軟件發生故障,網絡遭到黑客侵襲;通信、電力中斷;地震、恐怖襲擊等原因導致損失的銀行風險,被統稱為操作風險。巴塞爾新資本協議對操作風險的定義,既是近年來國際金融界日益注重操作風險管理的制度體現,同時也是從全面風險管理和保持銀行體系穩定的角度對操作風險管理的新要求。商業銀行操作風險與市場風險和信用風險相比較,其特征是:覆蓋范圍廣,成險概率高,人為因素大。通過分析近年國內外發生的銀行大要案,十案九違章,當事人違規操作是導致案件發生的關鍵。

          二、目前商業銀行操作風險現狀及存在的問題

          從現實情況來看,國內外銀行也所發生的一系列重大案件都是與操作風險有關。雖然國內銀行在防范操作風險方面作了大量的工作,但由于受認識上的誤區,發展滯后等因素的影響,目前國內銀行在操作風險的控制上仍存在一定的缺陷,直接制約著操作風險管理機制的建立和完善。

          點擊閱讀全文