信貸風險分析
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信貸風險分析范文第1篇
[關鍵詞]商業銀行；信貸風險；對策
目前，中國商業銀行信貸資產風險高是金融領域面臨的突出問題，銀行業經營風險因此增大，為金融危機的發生留下隱患，影響中國經濟的長期穩定。因此，強化信貸風險管理，提高信貸資產質量，降低不良貸款比例已成為國有商業銀行當前面臨的緊迫而又繁重的任務。認真分析中國商業銀行信貸風險成因，解決中國商行業銀行信貸風險高的問題，對于保證中國金融體系穩健高效運行，提高中國商業銀行競爭力，實現經濟的可持續發展，具有十分重要的理論和現實意義。
一、商業銀行信貸風險成因分析
當前商業銀行的信貸風險主要來自借款人造成的風險和銀行管理不善造成的風險兩個方面。
(一)借款人方面的信貸風險
1．借款人的收入波動和道德風險。貸款發放后，一些借款人由于收入大幅下降或暫時失業等市場原因，無法按期還款，有的雖然具備還款能力，但遲遲拖延還款，使銀行信貸風險大大增加。而中國目前尚未建立起一套完備的個人信用體系，銀行缺乏征詢和調查借款人資信的有效手段，加之個人收入的不透明和個人征稅機制的不完善，銀行難以對借款人的財產、個人收入的完整性、穩定性和還款意愿等資信狀況作出正確判斷。
2．借款人蓄意詐騙貸款。借款人以非法占有為目的，編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經濟合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產權證明作擔保、超出抵押物價值重復擔保或者以其他方法，詐騙銀行貸款。他們得手后大多攜款潛逃、揮霍或改變貸款用途，將貸款用于高風險的經濟活動，造成重大經濟損失，致使貸款無法償還。
3．借款人多頭貸款或透支，導致信貸風險上升。目前，國內許多銀行管理不規范，各部門之間缺乏整體協調和互通機制?！┙杩钊俗プ∵@一可乘之機，報送不完整的個人信息資料，在同一銀行各個部門里多頭借款或進行透支，增加了銀行貸款風險。
4．抵押物難以變現，貸款擔保形同虛設。一旦貸款發生風險，銀行通常會把貸款的抵押物作為第二還款來源，而抵押物能否順利、足額、合法地變現，就成為銀行化解信貸風險的重要環節。由于中國消費品二級市場尚處于起步階段，交易秩序尚不規范，交易法規也不完善，各種手續十分繁瑣，交易費用偏高，導致銀行難以將抵押物變現，貸款抵押形同虛設。
(二)銀行經營管理方面的信貸風險
1.基礎工作薄弱，信貸檔案資料缺漏嚴重。信貸檔案是銀行發放、管理、收回貸款這一完整過程的文字記錄，而目前有些商業銀行管理工作混亂，大量存在借款人和保證人的財務資料、貸款抵押憑證、貸后檢查報告、催收通知書等資料的缺漏。這些重要文件的漏缺，不僅對貸款的風險分析造成困難，同時也構成了依法收貸的障礙。
2．貸款“三查”制度執行不力?！叭椤惫ぷ髯龅貌簧畈患?，這是信貸風險產生的主要原因。一是貸前調查往往流于形式。貸前調查作為風險控制的關鍵環節，需要調查人員深入企業查賬，核實相關數據，了解企業的產品、生產經營及管理等各種情況，通過大量的數據資料進行綜合的分析研究，形成客觀、公正、有決策價值的結論，但有些信貸人員只是根據企業提供的相關文字材料進行摘錄、整合，做表面文章，根據這樣的貸前調查報告做出的結論已經使貸款失去了安全性。二是貸中審查不嚴。在貸款發放過程中，信貸人員對借款人、擔保人、抵押物、質押物等審查不嚴，造成潛在的信貸風險。如信貸人員未發現擔保人主體資格不符合法律規定的要求；一些商業銀行未對抵押物、質押物的合法性、有效性進行認真審查；按照《擔保法》規定必須辦理抵押登記的，未按法律規定辦理抵押登記等等。三是貸后檢查表面化。貸后檢查作為風險控制的重點環節，需要信貸人員深入企業監控其經濟活動和資金流向、認真分析其貸款風險變化情況。可是，信貸人員對不少貸款企業的后續管理卻放松了，這是造成貸款預警機制失靈的主要原因。
3．銀行管理缺乏系統性，致使潛在風險增大?，F在，國內商業銀行管理水平不高，各部門之間缺乏系統性的信息互通機制，對同一個借款人的信用信息資料分散在各個業務部門，而且相當一部分資料尚未上機進行聯網管理，從而難以實現資源共享。通常，僅憑借款人身份證明、個人收入證明等比較原始的征詢材料進行判斷和決策，對個人的信用調查基本上依賴于借款人的自報及其就職單位的證明，對借款人的資產負債狀況、社會活動及表現，有無違法紀錄、有無失信情況等缺乏正常程序和有效渠道進行了解征詢，導致銀行和借款人之間的信息不對稱。
4．內部監督機制不健全，忽視對管理者的管理。主要表現在：(1)一些基層行長權力過大，監督約束機制沒有真正起到作用，造成一些基層行長亂批貸款、亂投資、亂擔保等；(2)貸款責任無法落實，最終導致無人負責，不了了之；(3)行長經營目標考核辦法不科學，助長了行長經營上的短期行為，為了完成指標任務，不得不采取違規的做法。
5.違規賬外經營嚴重。違規賬外經營是目前商業銀行信貸管理中的一個重要問題。其違規經營主要采取私設外賬、亂用科目、調整賬表和繞規模貸款等形式，并主要投向房地產公司或其他高風險收益領域。由于賬外經營是在隱蔽情況下進行的，這部分資產沒有處于有效的監督之下，甚至參與了違法犯罪活動，因而這部分信貸資產處于巨大的風險之中。
二、商業銀行防范信貸風險的對策
綜合上述風險的來源，造成商業銀行信貸風險問題的根本原因在于：信貸管理機制不健全。健全的信貸管理機制應包括三個方面：信貸管理制度、信貸管理機構以及激勵和約束系統。信貸管理制度主要包括授權授信規定、信貸工作程序、信貸工作每一程序的內容和目標；信貸管理機構主要解決信貸工作中的權力分工，從機構這個角度確保信貸工作中的權力受到其他部門的制約，分清信貸工作各個部門的職責，并保證各部門之間相互監督和制約；激勵和約束系統致力于發揮每一位信貸工作人員的主觀能動性，同時，通過明確信貸工作人員的職責分工，加大對信貸工作人員的紀律約束。因此，商業銀行要建立起一套防范信貸風險的綜合管理體系，具體應從以下幾方面人手：
(一)充實完善各項信貸管理制度
首先，要制定完善的信貸檔案管理制度，明確規定信貸檔案的收集、保管、交接、檢查等工作程序，并指派專人負責，定期檢查、考核執行情況。其次，進一步完善以貸款風險管理為核心的授權授信、審貸分離、分級審批、集體審批、貸款“三查”等風險控制制度，同時，上級行要加強對下級行各項制度執行情況的檢查，確保各項制度落到實處。
(二)建立健全信貸專門管理機構
首先要真正落實審貸分離制度，將貸款的審查權和批準權分別落實到不同的職能部門，明確貸款審查部門的工作范圍、工作職責和工作目標，規范貸款審批部門的工作制度、審批內容、審批權限、審批程序和審批責任。其次，建立專門的貸款管理委員會，針對大額貸款和疑難問題貸款進行審批決策。第三，由一個獨立部門承擔貸款風險評估職責。貸款風險定期評估需要獨立、科學、客觀地對每一筆貸款存續期間的風險狀況作出量化評估，為了保證貸款風險評估的客觀性、科學性、時效性，這項工作需要一個獨立于信貸業務部門的其他部門來獨立完成?？傊⒔∪刨J專門管理機構，是為了防止信貸權力的過分集中，實行信貸決策民主化、科學化。
(三)建立科學的個人信用評價體系
隨著社會個人信用制度和信用檔案的建立，各銀行還應根據自身業務特點和發展戰略制定具體的個人信用評價體系，以此作為發放貸款的基本標準，使之從源頭上發揮防范信貸風險的作用。信用評價體系可采用積分制，根據積分多少評定個人信用等級。商業銀行可以通過在系統內交流“不良借款人黑名單”的形式，禁止其分支機構向不良借款人發放新的貸款，并采取有效措施及時收回舊貸款。
(四)建立可靠的貸款風險信息系統
該系統是一個綜合信息系統，至少應包括三個部分：一是環境監測信息系統，主要包括宏觀經濟環境信息、區域經濟環境信息、產業結構現狀及未來預測信息、同業競爭市場信息。二是客戶信息系統，主要包括客戶財務信息、賬戶信息、與客戶相關的其他非財務信息。三是信貸風險監控信息系統，可與個人信用評價體系相結合，主要包括信貸違規性信息、財務指標異常變化信息、不良貸款信息、客戶監管信息。
(五)進一步完善貸款擔保制度
在現有的《擔保法》基礎上，要盡快健全抵押擔保制度，具體應注意以下幾個方面：首先，要培育規范的抵押品二級市場，使各種貸款抵押物能夠及時、順利地變現。其次，可考慮由政府出面組建信貸擔保公司，為長期、大額信貸提供擔保，這也是一些西方國家發展銀行信貸的成功經驗。第三，國家應規定一定金額以上的貸款必須設定擔保，銀行可視各個貸款品種的不同及申請人資信狀況，要求提供合適的擔保方式，并對擔保程序進行嚴格審查。
(六)把貸款與保險結合起來
借款者的個人健康狀況和償還能力的變化，往往是貸款無法償還的一個重要因素。因此，我們可以將貸款與保險公司的有關險種、產品組合起來運作。如銀行在發放某些貸款時，可以要求借款人必須購買某種特定保險。一旦借款人發生意外，不能償還貸款時，保險公司即要向保險受益人支付一定金額的保險賠償金，而這筆賠償金又足以償還銀行貸款本息。這樣，一方面可化解銀行的經營風險，實現信貸風險的合理有效轉換，另一方面也有助于保險業的發展。
信貸風險分析范文第2篇
【關鍵詞】汽車消費信貸；商業銀行；對策
一、商業銀行汽車信貸中的風險
汽車消費信貸風險是指消費者（貸款者）不能按約履行汽車消費信貸合同而產生的風險，這里的“不能按約履行”是指不能到期償還，不包括提前償還。本文研究的是風險的流量，也就是某筆汽車消費信貸業務產生的風險，或者說是某段時間內所有業務的全部風險。汽車消費信貸風險源于市場內部、市場外部的各個不同方面。宏觀經濟環境、市場結構、市場運行模式、市場主體的行為等因素都有可能產生相應的風險。
具體來說，汽車消費信貸風險包括以下幾個方面：（1）受信者償債能力風險。受信者償債能力風險指的是在受信者在取得汽車消費信貸之后，由于受信者的生活環境，在現實情況的變化和申請貸款前的預期偏差，原來有保證真實的可以完成的汽車消費信貸償債能力降低，導致不來償還的貸款合同的貸款。受信者的償付能力風險具有以下基本特點：第一，在獲得貸款之前，受信者按照合理的期望是有能力來執行，這里排除如果他們沒有能力進行騙貸行為；第二受信者事件默認已經失去了它的償付能力，排除受信者不采取行動的能力；第三，受信者在這發生在獲得貸款的償付能力的損失。受信者償債能力風險根源于市場外部因素，是一種市場外部風險。同時，受信者償債能力風險是管理環節產生的風險，是簽約的事后風險。俗語說“天有不測風云，人有旦夕禍?！?。受信者都面臨著以下一些常見的風險汽車消費信貸市場的安全信件，或生命安全；受信者的勞動能力，即健康問題；受信者就業或可能失業的風險；受信者經營失敗的風險；受信者的汽車發生碰撞等事故和損失的問題。但當外部風險的數量超過受信者的承受能力的時候，其超出部分就會向授信者外溢，此時外部風險轉化為市場中的消費信貸風險。我們可以知道，受信者償債能力風險也是一種不可控風險。（2）汽車價格下降所帶來的汽車消費信貸風險。汽車價格一再降價，但中國的汽車卻遠遠沒減少到位，國內汽車價格仍高于國際市場。據統計，如果國內汽車價格與國際市場價格相一致，將有一個大幅度的價格下降空間。從宏觀看，汽車生產技術的引進與改進、汽車產業政策的轉變、消費市場的擴大帶來了我國汽車產量的迅猛增長，生產的增長是伴隨著增加進口車在汽車進口政策的放寬，汽車降價成為一種必然。從微觀，從營銷戰略的角度考慮的一些汽車制造商，剛剛推出一款新車，制定更高的價格去獲取較高的單車利潤，其他競爭車型的單車利潤降低很快在汽車價格上占領市場。從汽車制造商的角度考慮這種行為是可以理解的，但它帶來的汽車消費信貸市場的不穩定。在汽車價格的下降可能會導致部分消費者需要償還的貸款額高于購買一輛新車的價格。這種情況下，消費者會考慮是否有需要償還剩余貸款，導致信貸違約風險。（3）受信者信用風險。受信者信用風險指的是因為受信者信用較低，導致到期不能或不予履行貸款合同的風險?？紤]受信者不同的心理態度，可以分為以下2種情況：第一種，部分受信者信用觀念淡薄，在申請貸款之前沒有充分考慮自身的經濟實力與預期償債能力，到了履約時候，沒有能力去償還貸款，造成信用風險，我們可以稱之為過失信用風險；第二種，極少量的受信者在申請貸款之前就懷有惡意騙貸的心理，在申請貸款時就沒有想過要償還這筆貸款，為了取得貸款甚至不惜利用虛假的個人資料去騙取，我們可以稱之為過錯信用風險。（4）汽車經銷商的惡意行為使得信用風險增加。絕大部分汽車銷售商在經營過程中只注重自身銷售業績，很少考慮如何降低消費市場風險；少數汽車銷售商甚至與信用差、不具履約能力的購車人串通，幫助購車人騙取銀行貸款；更有少數汽車銷售商自成立起就抱著詐騙銀行的目的，純粹是借賣車之名行詐騙之實。（5）市場利率變化帶來的汽車消費信貸風險。市場利率作為一種重要的汽車消費信貸市場外生變量，通過改變受信者的效用函數和支付函數，產生風險，這種風險首先由受信者來承擔，一旦風險的數量超過一定點，違約就成為受信者的理性選擇，最終體現了汽車消費信貸風險。該風險是商業銀行不可控風險。
二、結語
隨著金融市場的發展，商業銀行面臨著越來越多的非預期風險，信用風險起著非常重要的作用。中國的商業銀行也面臨著巨大的潛在信貸風險，風險是不強，其他的汽車消費信貸市場是一個快速增長期。因此，風險量化技術，以提高商業銀行的風險控制能力的措施是必要的，但中國的情況，而且還改善和加強建設的許多方面。
參考文獻
信貸風險分析范文第3篇
我國個人消費信貸從20世紀80年代中期開始發展至今，業務范圍已經得到了明顯的擴大，主要包括個人住房消費貸款、個人住房裝修貸款、汽車消費貸款、個人存單質押貸款、個人耐用消費品貸款、個人助學貸款、個人旅游貸款等業務。有的金融機構還開展了個人小額信用貸款、個人綜合授信額度貸款等業務。截止到2006年底，我國的個人消費信貸余額為24127億元，是1997年的140.3倍。但在我國個人消費信貸市場，普遍存在著消費信貸總體規模仍然偏低、消費信貸增長速度明顯下降、消費信貸中個人住房貸款占絕對比例的現象。
在我國，隨著消費信貸的逐年發展，制約該項業務發展的風險也逐步暴露和突出，需要引起足夠的重視。目前，消費信貸風險主要表現在以下幾個方面。
1.借款人風險。由于我國居民收入尚未完全貨幣化，收入來源多樣化，透明度低，使得實際收入與名義收入差距很大。而且借款人提供的資料只能表明當期情況，社會化保障程度不高的現實又使得未來預期支出變得不可測，很難用科學的評估方法來確認未來的狀況，因而貸款期越長，發生變故的幾率越大。再加上現在社會部門間信息溝通共享渠道不暢，沒有個人信用劣跡的記錄，則無從判斷借款人的資信程度，也沒有個人破產的制度，這給許多信用意識薄弱的借款人留下了可乘之機，因而逆向選擇和道德風險問題無法徹底解決。借款人的多頭貸款、故意不還款或是惡意透支在目前個人信用體制不健全的狀況下使得銀行信息不對稱，防范風險的能力大大降低。
2.信用風險。信用風險主要是由消費者和銀行之間存在的信息不對稱造成的。由于缺乏個人信用制度，銀行在監管客戶的風險防范方面產生難度，信用風險出現的可能性大大增加。而我國目前尚未建立起一套完備的個人信用制度，銀行缺乏征詢和調查借款人資信的有效手段。據世界銀行的研究結果，利用征信系統即個人信用制度，大銀行客戶的違約率可減少41%，小銀行可減少78%，因此我國有必要先在制度上彌補這一空缺。
3.法律風險。國家鼓勵消費信貸開展的政策是明確的，但配套政策、法律法規、行政措施尚未到位，可適用法規不完善。目前，商業銀行主要是依據《商業銀行法》、《擔保法》、《票據法》、《貸款通則》、《經濟合同法》等對消費信貸進行管理，而這些法規調整的對象主要是商業銀行與企業的信貸關系，以生產性貸款為約束對象。商業銀行將以生產性貸款為約束對象的政策法規移植到消費信貸的發放與管理上，不可避免產生消費信貸風險防范和抵押物處置上的矛盾。
4.抵押物風險。一般情況下，銀行為確保自身的安全，在對個人發放消費貸款時往往要求提供抵押物。當借款人無力償還貸款時，銀行就應該取得對抵押物的處置權，但抵押物可能會因各種自然、人為災害或周圍經濟、交通環境的變化而造成價格下降或價值滅失。此外，目前我國現有的法律法規還不足以保障銀行順利實現對抵押物的處置權，法院往往會從社會安定、和諧的角度考慮，在債務人無力償還貸款時，法院即使做出了判決，也往往難以執行，這些因素都導致了信貸風險大大增加。
5.流動性風險。流動性風險是指銀行等金融機構發放的消費貸款尤其是個人住房貸款債權的流動性較差而產生的風險。目前在配套市場條件不健全的情況下，尚缺乏盤活這塊資產的措施。由于目前消費信貸在各銀行所占比例還較低，且經濟較為疲軟，整個社會資金需求不旺盛，因而銀行資金充裕，流動性風險尚未暴露。但隨著消費信貸的迅猛發展，其比重在銀行資產中的增大，資金“短進長出”的矛盾會日益突出。當經濟高漲，整個社會資金需求旺盛時，若這塊資產還不能盤活，銀行很有可能會出現流動性危機，給經濟發展和社會穩定造成不良影響。
二、我國個人消費信貸風險產生的原因
由于消費信貸的對象涉及不同的個體消費者，且在我國出現不久，各種規章及配套措施尚不健全。從內外因角度來看，導致信貸風險的原因主要有以下幾點：
1.銀行自身管理薄弱。從銀行內部來看，其經營管理的制度是存在缺陷的。近年來，一些商業銀行為了擴大消費信貸規模，對基層行下達硬性的放貸指標。由于市場競爭的激烈，不少銀行擅自降低貸款標準和擔保條件，這種現象的蔓延將造成新一輪的風險積聚，不利于消費信貸業務的健康發展，帶來極大的隱患。并且，還存在著信貸人員貸前調查不深入、貸中審查不嚴、貸后管理不力的松懈行為，放松了消費信貸資金使用的有效監控，這是導致借款人多頭貸款和道德風險形成的原因之一。
2.個人信用體系不健全。一方面，我國尚未建立起個人財產申報制度，個人及家庭的收入狀況很不透明，居民收入中包含著許多非貨幣的收入和“灰色收入”，相當一部分借款人出具的收入證明的真實性無從查證，導致銀行無法確切計算和查證貸款申請人的實際收入水平。另一方面，根據我國現行的政府管理體制，符合國際慣例的、完整的個人信用風險評估的信息和數據主要來自于公安、稅務、工商、法院、銀行、保險、公共事業收費等部門，但目前除銀行以外，分布于這些部門的大部分個人信息仍處于封鎖狀態，銀行無法通過正規的渠道取得相關信息，這就使得商業銀行難以對個人的信用做出客觀、真實、公正的評估，從而難以對消費信貸業務的信用風險做出準確判斷。
3.風險防范法規體系不完善。一方面，我國尚未出臺一部完整的《消費信貸法》，目前商業銀行主要是依據《商業銀行法》、《擔保法》、《貸款通則》、《經濟合同法》以及一些人民銀行出臺的辦法如《個人住房貸款管理辦法》等對消費信貸進行管理，其針對性當然不強，并且對現有法規也有不統一的理解，也未出臺什么解釋進行規范。另一方面，在國內，個人信用制度、個人破產制度、社會保障制度等與消費信貸配套的制度政策尚未建立或有待完善。由于保護銀行債權的法規不健全，特別是在個人貸款的擔保方面缺乏法律規范，風險控制難以落實。從目前情況看，我國尚未形成完整的法律體系，缺乏配套措施，使消費信貸缺乏完備的操作依據，無疑給貸款的安全性帶來影響。
4.利率尚未市場化。利率尚未完全市場化，消費信貸缺乏相應的風險補償機制。消費貸款的一個顯著特點是客戶分散且數量大、客戶風險狀況存在顯著差異。因此，對不同客戶群應采取不同的利率定價，以實現貸款風險收益的最大化。但由于目前我國利率尚未完全市場化，商業銀行無法通過差別定價的貸款策略，增加對高風險客戶貸款的風險貼水，從而不能有效地降低消費貸款的平均損失率。
5.信用評分技術落后。主要體現在：第一，由于缺乏個人信用基礎數據，普遍采用專家法評分模型以應對個人信貸業務的快速增長。第二，評分模型的種類較少。隨著消費信貸品種日益增多，其顯現的風險特征各不相同，全國各地的經濟發展也存在較大的差異，而目前除了信用卡業務的評分模型針對性較強外，對于其他消費信貸產品未根據信貸品種、擔保方式、區域經濟特點的不同開發相應的評分模型，而是一個評分模型“一統天下”。第三，對評分模型的使用還限于貸款申請、審批環節，在貸后風險管理、風險預警、風險計量方面的運用基本是空白。
三、我國個人消費信貸風險的防范對策
1.建立和完善個人信用制度和信用體系。首先，加快個人信用征信機構建設的步伐，使其以商業化運作方式收集和使用有關個人信用檔案的信息，同時兼顧公益性，逐步形成擁有全國基礎信用信息資源的大型、綜合性征信機構和眾多提供信用信息評估等信用增值服務的各具特色的區域性、專業性征信機構，形成一個既能充分利用各項資源，發揮規模效益，又能適應不同征信需求，多層次、多方位的征信機構體系。其次，應加快全國統一的個人基礎信用信息數據庫的建設。目前，我國各地區經濟發展水平不同，在構建我國個人信用制度的戰略布局中，可以實行讓一部分條件成熟的城市或地區先上的政策，先在一些信用消費發展較快的大城市推行個人信用制度，建立類似上海的個人信用聯合征信系統，然后逐步向其他中小城市推廣，最后形成覆蓋全國的個人征信網絡。第三，充分利用政府的力量，整合協調和掌握各部門的個人信用數據、運用人民銀行的網絡形成全國個人征信的數據庫，由一個專門性的全國個人信用管理局對數據進行加工、整理、定價，產生一個個人信用檔案的管理、查閱、購買信息的服務，從而實現市場化的運作。
2.建立健全消費信貸相關法律體系。一是要將消費信貸列入國家整個法律體系特別是經濟、金融法律體系中，從總體上加以規范和完善，要盡快對《擔保法》、《合同法》、《貸款通則》、《商業銀行法》等相關經濟、金融法規中的有關消費信貸條款進行相應修改、完善和補充，盡量簡化手續、降低費用、放寬條件，使之有利于促進和規范消費信貸的發展。二是要根據消費行為和消費信貸行為的需要，制定專門的法律制度和具體的實施細則，讓居民有參加消費信貸的積極性和還貸的約束性，讓銀行有開辦消費信貸業務的動力和責任感，形成“居民對銀行有信心，銀行對居民能放心”的良好格局及“有借有還，再借不難”的信用秩序。三是要進一步完善社會保障制度、住房制度、抵押貸款擔保制度、醫療制度等相關制度，從而分散和共擔個人信用風險。
3.建立有效的內控體系，實行浮動貸款利率。首先，銀行內部要建立專門機構，具體辦理消費信貸業務，同時建立消費信貸審批委員會，作為發放消費信貸的最終決策機構，做到審貸分離，形成平衡制約機制，以便明確職權和責任，防范信貸風險。其次，要進一步完善消費貸款的風險管理制度，從貸前調查、貸中審查、貸后檢查幾個環節明確職責，規范操作，強化稽核的再檢查和監督。第三，建立一套比較完善的消費信貸風險的預警機制。對借款人不能按時償還本息的情況，或者有不良信用記錄的，應當列入“問題個人黑名單”加大追討力度，并拒絕再度借貸。第四，加強量化考核、質量監測，實行競爭上崗、獎罰分明，完善多勞多得的分配機制，最大限度地發揮工作人員的創造性和積極性，提高信貸管理水平，促進消費信貸規范發展。第五，實行浮動貸款利率，加快利率市場化進程，在利率浮動比率、貸款比例和期限安排上，給商業銀行以更大的余地，以便商業銀行更好地為客戶服務，更好地防范風險。
4.采用科學的信用評分技術。首先，由于專家法評分模型的局限性，就要求商業銀行高度重視個人信貸業務基礎數據的搜集、整理與建庫工作，改進現行的業務系統，加強新受理業務數據錄入完整性、準確性的監控管理，特別是對未獲批準的申請人信息的收集。其次，商業銀行應根據數據資源的不同采用不同的方法開發評分模型。建議對不同的產品設置不同的評分模型，由于目前各項基礎條件較薄弱，在具體實施過程中可分產品分步推進。最后，必須將信用評分技術用于個人信用風險管理的全過程。建議國內商業銀行盡快發掘銀行內部貸款賬戶信息，開發欠款催收評分模型、風險預警評分模型等行為評分模型，進一步開發相應的自動化賬戶管理系統、催收管理系統，提高個人貸款貸后風險監測、不良貸款管理的效率。
5.轉變消費觀念，提高信用意識。我國居民長期以來有著“勤儉持家”、“量入為出”的傳統消費觀念，對于“負債消費”還比較陌生。商業銀行應通過多種營銷方式，向消費者大力宣傳消費信貸，并創新服務品種、改進服務手段、提高服務效率，在開展業務的過程中培育消費者的信用消費觀念、創造信用消費需求，實現業務發展和觀念轉變的互動，使人們增加安全感，消除后顧之憂，提高即期消費欲望，從而積極使用消費信貸。同時，政府可以通過電視、報紙、互聯網等各種媒介，形成強大、廣泛的宣傳和監督系統，提高社會群體的信用意識，以此來推動和保障信用制度的建立。建立個人信用制度對于我們來說，僅僅是再造信用的一種手段，而提高整個社會的信用程度才是我們最終的目的，我們要用信用的約束來促進社會公眾整體素質的提高，從而促進國內消費信貸業務的快速健康發展。
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信貸風險分析范文第4篇
一、現實背景
中小企業在世界經濟史上一直占有舉足輕重的地位。在美國，中小企業被稱為“美國經濟的脊梁”。在日本，被稱為“國家經濟支柱”。在亞太經合組織中，中小企業占21個國家和地區企業數目的98%～99.7%，就業率占57%～79%，GDP比重占50%以上。 20世紀90年代以來，我國民營企業有了長足的發展。民營經濟從社會主義市場經濟的有益補充一躍成為社會主義經濟的中堅力量。目前我國共有企業3468萬個，其中98%以上都是中小企業，2008年以來，我國民營經濟創造了60%以上的GDP，60%以上的工業總產值，以及70%以上的就業和80%以上的新技術研發。
二、河南省中小企業信貸風險現狀
河南中小企業去年銷售收入近3萬億，據河南省工業和信息化廳統計，河南省中小企業2010全年實現銷售收入29701.8億元。2010年，河南省委、省政府做出了一系列促進全省中小企業加快發展的決策部署，加大了對中小企業的服務支持力度。全省中小企業全年實現增加值9494.7億元，比上年增加1977.6億元，同比增長26.31%；總產值30737.9億元，比上年增加5902.6億元，同比增長23.77%。截至2010年底，河南省中小企業數量達到37.8萬家，比上年增加8.1萬家，解決社會就業人員989.1萬人，比上年增加144.1萬人
中小企業在國民經濟中起到中流砥柱的作用，河南省政府多次提出，河南要實現經濟崛起，沒有民營經濟的參與是不行的。省政府也組織中原經濟崛起的論壇，強調需要幫助中小企業做大做強?？墒侨匀挥性S多因素制約著中小企業的發展，而其中最突出的就是中小企業資金不足，所以中小企業融資難也成為河南中小企業發展的瓶頸。
三、河南省中小企業信貸風險之成因
（一）缺乏抵押擔保資產
由于中小企業可抵押資產少，又難以找到有效擔保人，專業性信用擔保機構不發達，加之抵押拍賣市場不發達，使得抵押擔保方式適用性降低。
（二）宏觀經濟環境帶來的中小企業信貸風險
河南的中小企業受到市場和宏觀調控的影響比較大，對于多數中小企業而言，其抗風險能力較弱，相應地其隨經濟周期波動的情況更為明顯。雖然我國一直鼓勵中小企業發展和融資，但是自從2010年以來，我國一直實行緊縮的貨幣政策，中小企業很難可以從銀行獲得貸款。
（三）征信體系和失信懲罰機制的缺乏使銀行失去了債權的法律保障
由于社會征信體系尚處于初步建立階段，當前各部門的信用信息尚未共享，失信行為不易被曝光，從而不能對失信者構成巨大威脅。另外，我國尚未建立一套完善的、行之有效的失信懲罰制度，加之司法部門打擊失信行為力度不夠，導致企業失信成本過低。
中小企業向商業銀行貸款其實是一種博弈，總結起來可以分成四種情況：1.銀行不貸款，雙方無收益，收益集為（0，0）；2.銀行貸款，企業還款。雙方都盈利，收益集為（1，1）；3.銀行發放貸款，企業不還款，銀行不去追討，企業獨自獲得所有利潤+2，銀行損失本金-1，則收益集為（2，-3）；4.銀行貸款，企業不還款，銀行追討?？紤]到銀行追討需要付出交易費用和追討成本，假定為0.5，則銀行收益為+0.5，收益集為（1，0.5）。
經過利益權衡，理性的企業會最終選擇不還款，而理性的商業銀行會選擇不貸款，由此產生了中小企業貸款風險大，融資難的狀況。
但是如果政府和金融監管機構介入，對于不還款的企業進行嚴厲的處罰，并對銀行追討需要付出的交易費用和追討成本進行承擔和彌補，則企業因為嚴厲處罰收益為0，銀行利益得到保護為+1，則收益集為（0，1）。
經過利益權衡，理性的企業會最終選擇還款，而理性的商業銀行會選擇貸款，由此基本上可以解決中小企業貸款難的問題。同時如果中小企業具有長遠的眼光，和銀行建立長期良好的關系。于是一次博弈會變成多次博弈，使中小企業和銀行在以后的發展中得到共贏。
四、中小企業貸款信用風險的評估體系
（一）信用風險評估體系的必要性
加強對中小企業的信用風險評估成為解決中小企業融資困難的關鍵環節。無論是靜態的企業融資結構，還是動態的企業成長周期，中小企業都要受制于銀行貸款，而在信息不對稱的情況下，銀行又很難對中小企業的經營狀況、財務狀況以及信貸資金的配置情況有充分的認識，逆向選擇和道德風險等行為經常發生，加大了中小企業貸款的信用風險。解決中小企業融資困境的問題又不得不化成中小企業與銀行間信息不對稱和整體信用風險較大的問題。
（二）信用風險評估體系的定性分析
從定性角度將影響中小企業信用風險的因素逐一分析，建立一個信用評價體系。實際操作時可將影響信用風險的因素分為微觀、中觀與宏觀三類：1.宏觀因素是指從國家政策和經濟環境對中小企業的影響，應該包括經濟環境、政策法律環境、國家產業政策。2.中觀因素是指從中小企業所處行業的特點反映其今后的發展特點，應該包括行業周期、行業競爭狀態、行業進入障礙、行業集中度、地理區位等。3.微觀因素是指中小企業自身的一些特點，主要包括企業基本素質、經營管理狀況、財務狀況、創新能力、成長與發展能力以及業主的素質和能力。
所以從目前來說，我們需要積極的對企業的信用記錄和歷史數據進行收集，建立信用風險度量模型和方法，降低銀行貸款的信用風險，才能從根本是解決中小企業的融資難問題。
參考文獻
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信貸風險分析范文第5篇
泡沫經濟與信貸風險并存
經濟過度依賴房地產,在房價不斷上漲的情況下,容易導致房地產市場泡沫。一般而言,房地產投資占GDP的比重指標用于判斷是否存在對未來房價過高預期而出現房地產投資過熱現象。國際公認的房地產開發投資占GDP比重不能超過5%,但國內房地產投資占GDP的比重2004年就已經達到9.6%,一些城市甚至高達50%以上。自1998年至今,我國的房地產投資占GDP的比重一直呈上升趨勢,2009年達到11%,且增長幅度遠遠超過美國和日本(見圖1)。美國1950年房地產投資占GDP的比重達到6.98%的歷史最高點位,此后一直在正常范圍內波動,基本處于平穩態勢。日本歷經20世紀70年代的峰值之后,一直處于下行趨勢,且基本維持在4%〜6%之間。我國的房地產投資占GDP的比重最大值和平均值分別達到10.13%和6.43%,兩項指標分別比美國高3.15和2.24個百分點;比日本高1.44和0.66個百分點(見圖2)。
摩根士丹利的首席經濟學家史蒂芬•羅奇近期表示:“目前2/3的國家和地區正面臨房地產泡沫危機。在所有面臨房地產泡沫的國家和地區中,中國排第一,上海和北京因占中國銷售量的14%,且房價漲幅最大,將首當其沖?！泵绹都~約時報》報道:“中國房屋的空置率已超過國際警戒線。在上海,大約有1/6的高級住宅沒人住;在北京約為1/4,在深圳約為1/3。未來幾年里,房屋空置率還將在目前的基礎上大幅增加?！?/p>
1997年,香港房地產泡沫破裂導致經濟在1998年出現幾十年絕無僅有的負增長。失業率從1997年的2.5%上升到1998年的5%,零售和消費總額大幅下降,較受歡迎的私人住宅,其售價指數從1997年10月的167.5下降到2001年12月的72.4,下降幅度高達57%。房地產增加值從1997年的1356.5億港元下降到2002年的811.3億港元,下降幅度同樣高達40%;房地產增加值占GDP的比重則從1997年的10.7%下降到2002年的6.13%。為此,嚴格控制房地產占GDP的過高比例,減少經濟對房地產的過度依賴,有利于從根本上控制經濟泡沫的擴大。
住房貸款過熱增長,當房市價格出現逆轉時,房貸的潛在經濟風險易在銀行體系內首先爆發。房地產風險與金融風險高度相連,房地產市場持續走弱后,產業風險向金融風險進一步傳遞的可能性增加。若此種風險發生,我國房貸風險的破壞力肯定比美國的次債風險更加慘重。因為美國次債占金融貸款的比重不足10%,而截至2009年末,我國商業性房貸余額占人民幣貸款余額的比重達19.2%。其中,北京房地產開發資金半數依賴于銀行,貸款余額占全市貸款總量的27%,個貸余額占金融機構貸款比重為12.3%。2000〜2007年美國次貸余額從3700億美元增至1.2萬億美元,占抵押房貸的比重從7.2%上升至11%(見圖3),同時,70%的房貸已通過二級市場以證券化的形式分銷給廣大的機構投資者,銀行體系內的風險轉嫁到體系外。而我國住房抵押貸款證券化(MBS)市場進展緩慢,房貸資產未形成有效的投資渠道,信貸風險仍然累積在銀行體系內。
個貸高增長與高不良率并存
截至2009年末,我國商業性房貸余額達7.33萬億元,同比增長38.1%,增速比上年同期高27.7個百分點,10年間增長了172倍。而美國的住房抵押貸款市場已發展50多年,近10年來,其房貸余額從1996年的3.68萬億美元增加到2007年的11.14萬億美元,增長近3倍(見表1)。而在我國,近10年來個人住房按揭貸款余額就達到4.96萬億元,10年間增長116倍,而這尚未包括公積金貸款10601.83億元。2009年北京中資金融機構的購房貸款余額達2621.1億元,同比增長8.4%,其中,個貸余額為2447.4億元,同比增長11.6%,占全國的8.6%。公積金貸款發放超過300億元,比2008年增長了168.05%,達歷史最高水平。
個貸的迅猛增長以股份制銀行的表現最為突出,工行、中行和建行三家銀行的個貸余額由2006年的11760億元上升至2009年的29559億元,增加1.5倍。個人住房不良貸款從2006年的192.41億元上升到2009年的479億元,增長149%。三大行的房貸違約率均達到1.6%,超過國際公認的1%的警戒線。北京的情況不容小覷,截至2009年末,個貸不良率為2.4%,增長0.12個百分點,其中,房地產不良貸款余額占比達60%。
國內某商業銀行對住房開發貸款和個人按揭貸款的壓力測試結果顯示:隨著房價下跌幅度的增加,房地產開發貸款和個人按揭貸款的不良率呈快速遞增態勢(見圖4)。
央行2007年第三季度的貨幣政策執行報告首次對房貸違約風險提出警示,報告指出:“個貸步入高違約風險期,主要存在兩方面的原因。一是住房供應結構性矛盾突出,二是部分地區房價上漲較快,存在明顯的非理性因素。”
2008年8月央行《2008年上半年北京市房地產市場和房地產信貸形勢分析報告》,預警北京房貸三重風險:一是部分房地產開發企業資金趨緊可能造成開發貸款不良率上升;二是房價低迷可能造成個人住房貸款違約增加;三是預售資金管理缺位可能會產生信貸資金風險。與此相適應,央行建議各家銀行加強對借款人的資格審查及貸后管理,避免向還款能力較差的借款人發放“次級”住房貸款。同時,完善預售資金監管制度,防范企業轉移和挪用預售資金。
在經歷了2009年的天量信貸后,政府開始擔憂信貸風險的日益加劇。2010年6月15日,中國銀監會《中國銀行業監督管理委員會2009年報》,再次警示“房地產行業貸款風險隱患上升”。隨著房地產市場不確定性逐步增加,2010年個人住房按揭貸款業務中的不審慎行為可能加劇,房地產開發貸款的風險鏈條效應或將重現,信用風險隱患可能上升。
房貸利率和房價風險并存
房地產市場價格的非理性增長,不僅使得房地產開發商加快投資,而且使居民的購房預期日益強烈,導致國內銀行的大量資金涌入房市。據統計,2003〜2010年5月全國房價平均上漲7.6%,2009年70個大中城市房屋銷售價格上漲1.5%,其中新建住宅價格上漲1.3%,二手住宅價格上漲2.4%(見圖5)。特別是深圳2007年前六個月房價上漲高達50%,一個樓盤的市值足以買下整個伊利集團。
房地產“綁架”銀行,即房地產行業對銀行信貸的依存度過高,自有資金薄弱。央行公布的《2004年中國房地產金融報告》指出:我國房地產開發商通過各種渠道獲得的銀行資金占其資產的比率在70%以上。中投證券最新的報告顯示,銀行信貸資金在房地產開發資金中的比重已超過半數,達53%以上。如圖6所示,2007年6月底,房地產開發資金中銀行貸款占比達22.1%,企業自籌資金占比達33.9%,定金和預收款占比達25.2%,但是,房地產開發資金中的企業自籌資金主要來自商品房銷售收入,而這些商品房銷售收入大部分又來自銀行信貸,意味著自籌資金的70%來自銀行貸款,定金和預收款中的30%也來自銀行貸款。
由于房地產對銀行的過度依賴,所以房市過熱,房價過高而引發的市場風險過度集中于銀行體系內,但又因為房貸是銀行的重要優良資產之一,對銀行業的盈利水平有深遠影響,導致銀行沒有正確評估房貸風險。
銀監會主席劉明康在《中國銀監會2009年報》中要求:針對房地產信貸風險,要求銀行業金融機構嚴格控制貸款首付款比例,按風險確定貸款利率;對個人房貸督促落實面談、面簽和居訪制度,嚴格限制炒房和投機性購房;加強對房地產企業項目資本金到位情況的監督檢查;對房地產開發企業授信實施并表監管,統一授信,防止多頭授信,對有嚴重違法違規行為的房地產開發商,嚴禁提供任何形式的信貸支持;強化貸款全流程管理,實行向借款人受益方支付的貸款資金撥付制度,跟蹤、監督、控制信貸資金流向,防范信貸資金違規流入房地產市場。后危機時代,經濟運行和金融穩定工作中的新老危機交織,新老矛盾共存,情況的不確定性增加,使得金融監管和銀行業穩健運行面臨挑戰和風險。
據研究估算,一旦房價下跌20%〜30%,很可能會出現“理性違約”, 那么我國將會重蹈美國次貸危機覆轍且更加嚴重。因為美國次貸份額占全美金融資產(46萬億美元)的比重不到7%。20世紀的日本泡沫破裂和東南亞經濟危機的共同之處在于,銀行持有大量與房地產相關的壞賬,這些壞賬在銀行體系崩潰時起到推波助瀾的作用。鑒于我國房地產市場和金融市場的高度關聯性,已有前車之鑒,如1993〜1994年樓市泡沫的破滅,造成各大銀行共計6000億元左右的不良資產。所以,無論是歷史的教訓還是大洋彼岸尚未平息的房貸危機,都已清楚告誡我們要嚴控我國房地產利率重置和房價波動的風險,防止過熱房貸生成泡沫效應。
