商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理問題及對策

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摘要：信用風(fēng)險目前世界上最為普遍的一種風(fēng)險，風(fēng)險管理必然十分重要，這在商業(yè)銀行領(lǐng)域同樣如此，本文以我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理作為切入點，而我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的確有一定的漏洞和缺陷，提出自己的看法并且進(jìn)步展開討論，并就完善我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理制度和體系提出相關(guān)的見解。

關(guān)鍵詞：問題；信用風(fēng)險管理；商業(yè)銀行

由于計劃經(jīng)濟(jì)體制的高度集中，我國各商業(yè)銀行自身發(fā)展發(fā)展程度不同，但是他們面臨的信用風(fēng)險是同樣的，這些信用風(fēng)險只有程度的高低，但是長期以來，這種風(fēng)險并沒有引起銀行足夠的關(guān)注，風(fēng)險度量和管理手段遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)時代的要求和需要，必須對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險評估，這對我國商業(yè)銀行信用管理風(fēng)險管理至關(guān)重要，其中的地位不言而喻，為我國商業(yè)銀行以后的發(fā)展道路掃除一些障礙。

一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理概述

信用風(fēng)險管理是一種過程也是一種管理模式，它存在于商業(yè)銀行的任何一個發(fā)展階段，它可預(yù)測法律手段和技術(shù)授信時各類的債務(wù)人違約行為發(fā)生，對其不確定性進(jìn)行評估監(jiān)測和管理，實現(xiàn)風(fēng)險最低化和收益最大化的目的。在我國商業(yè)銀行發(fā)展當(dāng)前，首先需要分清信用風(fēng)險管理的實質(zhì)，可以分為兩大內(nèi)容，如何達(dá)到單向債務(wù)收益與風(fēng)險相匹配？如何使貸款的定價和單項貸款的信用風(fēng)險一致，其次便是銀行總體收益率和風(fēng)險存在大小是否合理，如何使銀行在滿足經(jīng)濟(jì)利益的過程當(dāng)中將信用風(fēng)險降到最低的程度，實際上是讓銀行得效益最大化風(fēng)險最小化。

二、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理存在的問題

（一）尚未形成正確的信用風(fēng)險管理文化

計劃經(jīng)濟(jì)體制的影響十分深遠(yuǎn)，導(dǎo)致我國風(fēng)險思維模式建立遲遲沒有進(jìn)行，當(dāng)前我國銀行的合法經(jīng)營意識沒有及時跟進(jìn)，多數(shù)工作人員對于信用管理風(fēng)險的存在并沒有一定的認(rèn)識向，當(dāng)前信用風(fēng)險管理辦法不能符合當(dāng)前時展的要求，也不能滿足當(dāng)前高速發(fā)展的風(fēng)險管控環(huán)境，我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的缺位十分突出。當(dāng)前對于銀行發(fā)展優(yōu)秀風(fēng)險管理之間的關(guān)系并沒有形成合理的機(jī)制。導(dǎo)致銀行的長遠(yuǎn)發(fā)展沒有確立信用風(fēng)險評估機(jī)制。

（二）風(fēng)險管理技術(shù)落后

具體而言，我國商業(yè)銀行當(dāng)前并沒有信用資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，所以在數(shù)據(jù)不足急極度缺乏的情況下，信用風(fēng)險評估能力會大幅度下降，短期內(nèi)無法構(gòu)建出科學(xué)合理的風(fēng)險評估體系;在信用風(fēng)險管理方面表現(xiàn)出傳統(tǒng)的風(fēng)險管理模式的特征,重視貸款去向的合理性、貸款運(yùn)行的安全性等方面的分析,但在量化分析方面的手段欠缺,在信用風(fēng)險識別、度量與監(jiān)測等方面的客觀性、科學(xué)性不夠突出。尤其是一些發(fā)達(dá)國家，他們運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)分析和建立數(shù)據(jù)模型對風(fēng)險進(jìn)行全面評估，我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理辦法顯得十分陳舊。

（三）信息不完全和不對稱

信息不完全是人們對當(dāng)前形勢認(rèn)識不足所致，任何地方發(fā)生的一些時事政治和信息都不能夠知曉。市場經(jīng)濟(jì)任何一個信息都可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)的波動，所謂信息不對稱是行為人之間的信息不對等的行為的表現(xiàn)，主要表現(xiàn)是逆向選擇和道德風(fēng)險的存在，這兩種情況都是商業(yè)銀行十分懼怕的，很顯然這會導(dǎo)致我國商業(yè)銀行風(fēng)險則大大提升，工作效率也會進(jìn)一步下降，對銀行的發(fā)展是直接的負(fù)面影響，讓金融風(fēng)險持續(xù)上升。

三、完善我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的對策和建議

（一）培育商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理文化

風(fēng)險管理文化管理文化是當(dāng)代商業(yè)銀行的主戰(zhàn)場，也是新的思維模式和經(jīng)營方式的體現(xiàn)，也是風(fēng)險管控行為的外部環(huán)境。通過建立這一風(fēng)險管控制度，員工還必須以審時度勢的態(tài)度對待每一次信貸調(diào)查，以對客戶負(fù)責(zé)的原則審批好每一份業(yè)務(wù)，建立起一支公平公正公開的團(tuán)隊，要建立作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，技術(shù)精湛的風(fēng)險管理模式。

（二）銀行信用風(fēng)險度量和管理水平亟待提升

我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀已經(jīng)十分陳舊，而且十分落后，我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險抵抗能得到廣泛提升，各銀行一定要積極的開發(fā)軟件，為客戶提供全方位的，廣泛收集各種數(shù)據(jù)和資料，建立起較完整的數(shù)據(jù)庫，其實應(yīng)該根據(jù)我國市場方面的需求不斷完善金融市場信用風(fēng)險管理體系和堅持中定向分析和定量分析的原則，積極開展各項營銷工作，讓銀行風(fēng)險管理與銀行發(fā)展相匹配，建立合理的風(fēng)險度量模型。

（三）讓信息更透明讓，制度更完善

信息不對稱讓風(fēng)險急劇上升，讓信貸資金的安全受到嚴(yán)重威脅，為了讓信息不對稱的事件盡可能的少發(fā)生，應(yīng)該建立積極的防控措施和風(fēng)險。應(yīng)該從以下幾個方面避免風(fēng)險發(fā)生:一是建立有效的信號傳遞機(jī)制。第二，要建立起鼓勵機(jī)和約束體制，讓銀行的產(chǎn)權(quán)分配更清晰和合理，通過各項管制使得員工的自身行為的規(guī)范以及將信貸風(fēng)險降到最低。

四、結(jié)語

銀行是經(jīng)營管理風(fēng)險，并且通過這種方式而獲利的企業(yè)，對風(fēng)險的評估和管理是企業(yè)不可忽略的環(huán)節(jié)，信用風(fēng)險是銀行當(dāng)前核心競爭要素，加強(qiáng)風(fēng)險管控意識對商業(yè)銀行的發(fā)展至關(guān)重要，我們應(yīng)該積極倡導(dǎo)銀行轉(zhuǎn)換當(dāng)前的信用風(fēng)險管理方式，強(qiáng)化風(fēng)險管理在企業(yè)當(dāng)中的地位和作用，為銀行的健康有序發(fā)展建立良好的外部環(huán)境。

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作者:李京澤 單位:湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院