鄉(xiāng)村信貸風(fēng)險評估防控研究

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本文作者：朱政陳燦宋冬梅作者單位：鹽城工學(xué)院經(jīng)濟與管理學(xué)院

1引言

我國的農(nóng)村小額信貸制度1994年實施以來，表現(xiàn)出發(fā)展速度快涉及面廣、效果好的特點。它解決了農(nóng)村中低收入群體融資難的問題，減少了城鄉(xiāng)貧富差距，促進了農(nóng)村經(jīng)濟和社會的發(fā)展。以鹽城為例，據(jù)樣本調(diào)查顯示，2009年鹽城市農(nóng)戶資金需求能得到滿足的比例為67.5%，中小企業(yè)需求能得到滿足的比例為52.86%，資金需求滿足程度在80%以上的農(nóng)戶和中小企業(yè)占比分別為40%和27.14%，農(nóng)村小額信貸公司對“三農(nóng)”的扶持力度非常明顯。截至2011年底，鹽城已設(shè)立農(nóng)村小額信貸公司20家，全市小額信貸公司累計貸款額已達101億元。貸款余額31.4億元，其中涉農(nóng)戶貸款余額26.4億元，中小企業(yè)貸款余額4.98億元。但是，農(nóng)村小額信貸制度在我國的發(fā)展歷史較短，信貸制度不夠完善，目前農(nóng)村信用基礎(chǔ)薄弱，農(nóng)民控制風(fēng)險能力有限，農(nóng)戶小額信貸無需抵押、擔(dān)保的業(yè)務(wù)特點使得信貸機構(gòu)在貸款過程中面臨較大的風(fēng)險，農(nóng)戶違約現(xiàn)象時有發(fā)生，這就嚴(yán)重影響了信貸機構(gòu)的貸款質(zhì)量，制約了小額信貸的可持續(xù)發(fā)展。因此，如何防范和規(guī)避小額信貸風(fēng)險，將關(guān)系到農(nóng)村信貸市場秩序以及農(nóng)戶小額信貸今后的可持續(xù)發(fā)展，并最終影響到我國的社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

2農(nóng)村小額信貸的風(fēng)險估計

2.1環(huán)境風(fēng)險

環(huán)境風(fēng)險是指由于外部擾動而引發(fā)收益不確定的風(fēng)險。環(huán)境風(fēng)險主要包含了自然風(fēng)險和市場風(fēng)險兩大類。

2.1.1自然風(fēng)險。農(nóng)戶小額信貸的對象主要是以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)收入為主要來源農(nóng)戶，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益是農(nóng)戶償債能力的重要保證。我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對自然條件的依賴性很強，抗風(fēng)險能力差，因此農(nóng)業(yè)和農(nóng)副業(yè)收益具有很強的不穩(wěn)定性，一旦遭遇大的自然災(zāi)害，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必定受到極大的影響，同時，農(nóng)業(yè)保險市場發(fā)育滯后，拖欠貸款也就成為必然。

2.1.2市場風(fēng)險。市場風(fēng)險通常是指農(nóng)產(chǎn)品在銷售過程中因供求關(guān)系、品種及質(zhì)量、價格等市場因素發(fā)生變化而給生產(chǎn)者造成損失的危險。市場風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因有：市場信息不對稱，農(nóng)村金融市場不完善，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的難度較大。

2.2管理風(fēng)險

管理風(fēng)險是指郵儲銀行在經(jīng)營管理上出現(xiàn)的偏差而引發(fā)的給貸款造成損失的風(fēng)險。這種結(jié)果主要通過工作人員的工作質(zhì)量表現(xiàn)出來：①貸前評估。郵儲銀行在作出是否貸款的決定前，需要進行大量的前期準(zhǔn)備工作，包括調(diào)查走訪，詢問記錄等，若此時郵儲銀行在管理上出現(xiàn)問題，那一定會影響員工的積極性和工作的效率。②貸后監(jiān)督。如果銀行在管理上出現(xiàn)不足，將會使得信貸員產(chǎn)生道德風(fēng)險，放松檢查和跟蹤服務(wù)，放任資金的使用狀況并聽任有效的項目由于借方能力的不足而失敗。③貸款收繳。若資金能順利收回，信貸員不僅要進行信用記錄，還要根據(jù)本期合作情況來確定下期該戶的授信額度；若資金不能順利收回，信貸員也需要對此進行及時反饋，并對該戶進行相關(guān)的催繳工作。

2.3信用風(fēng)險

信用風(fēng)險是指農(nóng)戶在獲得貸款后不努力從事生產(chǎn)或任意改變借款用途、惡意逃廢債務(wù)所形成的道德風(fēng)險。主要表現(xiàn)在：①農(nóng)民信用意識不強。農(nóng)民缺乏教育，受小額信貸低息以及政策宣傳不到位的影響，一部分農(nóng)戶習(xí)慣性地認(rèn)為，小額信貸是扶貧貸款，不要白不要，從而想方設(shè)法地爭取貸款，到期后卻不愿償還，有的甚至被某些動機不純的人所玩弄，從而造成投機失敗的惡果。②違約懲罰力度低。目前，農(nóng)村地區(qū)信用體制還不健全，這就造成了信用約束力不強的問題。③“羊群效應(yīng)”明顯。農(nóng)民崇尚示范，易于跟風(fēng)轉(zhuǎn)，如果有人拖欠貸款，有可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，風(fēng)險擴散很快，導(dǎo)致拖欠率的提高或者是客戶的大量流失。

2.4政策風(fēng)險

對小額信貸來說，國家某些政策的不到位或是利空消息的出臺都會引發(fā)其風(fēng)險問題。政策風(fēng)險的表現(xiàn)有：①法律規(guī)制缺乏。缺乏法律有效規(guī)制的信貸機構(gòu)可能會出于自身發(fā)展需要或者其他目的而從事非法籌資業(yè)務(wù)，發(fā)生金融詐騙、非法吸收存款等違法事件。②利率機制失靈。在中國大部分小額信貸實行的是不浮或少浮的優(yōu)惠利率政策，這種低利率政策，無法彌補小額信貸的高運作成本與管理成本，使小額信貸在貸前就暴露在利率風(fēng)險下，難以有效的進行成本補償。③行政干預(yù)過度。我國小額信貸的發(fā)展中行政干預(yù)依然過多，這勢必影響到小額信貸可持續(xù)發(fā)展，同時政府為了達到階段性的工作目標(biāo)，有時會犧牲小額信貸組織的經(jīng)濟利益，造成小額信貸組織經(jīng)營行為越發(fā)偏離市場經(jīng)濟的軌道。

3農(nóng)村小額信貸的風(fēng)險評價

3.1建立層次結(jié)構(gòu)模型

根據(jù)上文對農(nóng)村小額信貸風(fēng)險的評估，可以得到準(zhǔn)則層的四大風(fēng)險以及子準(zhǔn)則層的影響因素（如圖1所示），具體層次結(jié)構(gòu)模型如下：（略）。

3.2構(gòu)造判斷矩陣

AHP法采用兩兩比較的方法，用b表示對于A言，B對B的相對重要性，利用（將標(biāo)準(zhǔn)值限定在1～9范圍內(nèi)變動的比率標(biāo)度，具體見表1）來確定b的值。結(jié)合走訪的郵儲銀行資深信貸員的評估，得到A—B層次的判斷矩陣（以下計算均以此層次為例，其他層次略）如下：（略）。

3.3計算相關(guān)參數(shù)及一致性檢驗

相關(guān)參數(shù)計算如下：計算各行幾何平均值：（略）。計算結(jié)果表明環(huán)境風(fēng)險所占比例最大，信用風(fēng)險次之，管理風(fēng)險第三，政策風(fēng)險最小。(3)計算判斷矩陣的最大特征值λmax及一致性檢驗：（略）。所以A—B層次判斷矩陣滿足一致性檢驗要求，可以接受。同理可以計算出B1—C，B2—C，B3—C，B4—C層次的相關(guān)參數(shù)，得到表2的排序結(jié)果如下：（略）。判斷矩陣B1—C，B2—C，B3—C，B4—C，的CI均小于0.1，可知它們的總排序滿足一致性檢驗要求。由上表可知四大風(fēng)險中風(fēng)險權(quán)重最高的環(huán)境風(fēng)險，其次是信用風(fēng)險，再次為管理風(fēng)險，而它們的子風(fēng)險最高的分別為自然災(zāi)害，農(nóng)戶信用意識，貸款收繳。

4農(nóng)村小額信貸風(fēng)險防范

4.1環(huán)境風(fēng)險的防范

環(huán)境風(fēng)險中的自然環(huán)境災(zāi)害和市場風(fēng)險是兩種自發(fā)的又不可控的風(fēng)險，因此無法通過有效的手段消除，而只能采取分散或補償措施。對于自然災(zāi)害，我們可以采用科學(xué)技術(shù)和農(nóng)業(yè)保險的手段。政府可以通過科學(xué)預(yù)測、預(yù)報的手段使農(nóng)戶預(yù)先了解天氣的動態(tài)，提前做好可能的應(yīng)對防護措施，不過這些措施只能起到預(yù)防的作用，對于一些突發(fā)的或是重大的自然災(zāi)害，可以利用先進的農(nóng)業(yè)技術(shù)，如雜交水稻技術(shù)、大棚養(yǎng)殖技術(shù)、數(shù)字化的農(nóng)機具等，能提高農(nóng)作物產(chǎn)量或是存活率，從而彌補不利氣候條件帶來的損失；但是上述手段仍然不能完全降低小額信貸自然風(fēng)險，無法排除未檢測到的自然災(zāi)害出現(xiàn)的可能，所以應(yīng)當(dāng)結(jié)合農(nóng)業(yè)保險來減少風(fēng)險帶來的損失。我國從2007年便開始推行有中央財政支持的政策性農(nóng)業(yè)保險，2011年的政府工作報告又提出要“健全政策性農(nóng)業(yè)保險制度，建立農(nóng)業(yè)再保險和巨災(zāi)風(fēng)險分散機制”，在政府的支持和推動下，我國農(nóng)業(yè)保險呈現(xiàn)了高速發(fā)展的態(tài)勢。保險理念現(xiàn)今在城鎮(zhèn)中推廣的比較廣泛，產(chǎn)品也非常豐富，但對農(nóng)村保險業(yè)務(wù)而言，發(fā)展水平還有待改進和提高，不僅要能大力宣傳保險的理念和原理，更要能開發(fā)研制出符合農(nóng)村現(xiàn)狀的保險產(chǎn)品。因此要盡快建立起以政府為主導(dǎo)、商業(yè)保險體系為主體、其他社會力量為補充的多層次多元化的社會服務(wù)體系，擴大農(nóng)業(yè)保險的覆蓋面，提高農(nóng)民抵御自然風(fēng)險的能力。對于市場風(fēng)險，主要是受農(nóng)產(chǎn)品價格的變動導(dǎo)致農(nóng)民收益變動的風(fēng)險，我們可以大膽借鑒其他行業(yè)的做法，利用各種金融衍生工具和手段來幫助農(nóng)戶和郵儲銀行應(yīng)對風(fēng)險。郵儲銀行應(yīng)當(dāng)充分利用高素質(zhì)的信貸人才，做好市場調(diào)研工作，以熟悉市場動態(tài)和走勢，能夠根據(jù)現(xiàn)有情況對未來的農(nóng)產(chǎn)品價格的趨勢作出判斷，這樣可以降低“羊群效應(yīng)”，郵儲銀行還可以利用股票等套期保值或農(nóng)產(chǎn)品期貨應(yīng)對市場價格變動的風(fēng)險。

4.2管理風(fēng)險的防范

要想有效地防范管理風(fēng)險，郵儲銀行應(yīng)從以下幾個方面著手：首先，培養(yǎng)和造就高素質(zhì)的人才隊伍。信貸人員在整個貸款業(yè)務(wù)流程中有著舉足輕重的地位，郵儲銀行要加強信貸工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)工作，較快提升信貸隊伍的職業(yè)道德、敬業(yè)精神、農(nóng)業(yè)政策知識和法律知識；還要建立健全系統(tǒng)的績效考評和激勵機制，最大限度激發(fā)信貸人員服務(wù)農(nóng)民的熱忱和積極性，并將愛崗敬業(yè)、思想品質(zhì)好的人員充實到信貸隊伍中去，使整體隊伍素質(zhì)不斷鞏固和提高；此外為了更好地促進基層信貸員與高層管理者之間的合作，可以實施工作輪崗制度，通過相互間工作的互換，能夠使得彼此明白他人工作的難度，加深對他人工作的理解和支持。其次，深化細(xì)化小額信貸“三查”工作用。嚴(yán)格落實小額信貸業(yè)務(wù)制度要求，把“三查”(貸前調(diào)查、貸中審查、貸后檢查)工作深化、細(xì)化，切忌重放輕管。貸前調(diào)查應(yīng)即嚴(yán)守業(yè)務(wù)準(zhǔn)入關(guān)，實現(xiàn)風(fēng)險管理前移；貸中審查即規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，嚴(yán)控風(fēng)險，避免產(chǎn)生法律風(fēng)險；貸后檢查即主動提示風(fēng)險，減少貸款逾期風(fēng)險，按照“誰管戶、誰檢查”則，信貸員要持續(xù)監(jiān)督。最后，轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，加快農(nóng)村金融體系信息化建設(shè)的步伐。郵儲銀行需要明確自身市場定位，在其體制改革不斷深入的前提下，不斷推進金融創(chuàng)新，不斷開發(fā)出既能滿足客戶需要又能有效分散、轉(zhuǎn)移、控制風(fēng)險的信貸產(chǎn)品，增強市場競爭力，國外成功的小額信貸經(jīng)驗表明，針對農(nóng)戶數(shù)量多，人員分散，數(shù)據(jù)搜集難，后續(xù)工作量大等特點，郵儲銀行需要迫切利用現(xiàn)代化的管理手段來提高其金融管理能力。

4.3信用風(fēng)險的防范

信用風(fēng)險的存在完全可以通過控制主體的行為來消除或降低風(fēng)險本身。規(guī)避信用風(fēng)險，政府和郵儲銀行應(yīng)當(dāng)做到以下幾點：首先，要加強農(nóng)戶的信用教育，增強農(nóng)戶的信用意識，樹立誠信典型，對按時還貸者和違約借貸者進行有效區(qū)別，對其他農(nóng)戶有一個示范作用。還要利用清晰的條文和切實可行的懲罰措施來打擊農(nóng)戶可能存在的機會主義思想，進一步強化小額信貸合同的嚴(yán)肅性和懲罰手段的實施力度。其次，建立科學(xué)有效的農(nóng)戶信用等級評價體系。農(nóng)戶信用評估是對農(nóng)戶個人和家庭在經(jīng)濟交往中履約能力和信譽程度的評估，農(nóng)戶信用等級評定是決定小額信貸質(zhì)量的關(guān)鍵，是農(nóng)村小額信貸工作的核心內(nèi)容之一，然而目前郵儲銀行的信用評價體系還不健全，風(fēng)險評估技術(shù)也比較落后，因此建立科學(xué)有效的信用等級評價制度迫在眉睫，郵儲銀行要設(shè)立專門的部門以保障資料的真實、可靠性；借鑒國外信用評級模型，在此基礎(chǔ)上結(jié)合實際情況具體分析，做到主觀與客觀、理論與實踐相結(jié)合，制定合理的評級標(biāo)準(zhǔn)；還要明確評級責(zé)任，農(nóng)戶基本狀況及信用反映等由專門機構(gòu)的人員審查把關(guān)，并簽字負(fù)責(zé)，避免因不負(fù)責(zé)導(dǎo)致評級失誤；最后，當(dāng)資金貸出后，郵儲銀行需要加強后期服務(wù)，以減少可能產(chǎn)生的信用風(fēng)險落實調(diào)查制度，對已發(fā)放的貸款用途進行核實，杜絕不按申請的用途進行使用或是拿到貸款后不顧風(fēng)險隨意使用的行為。

5結(jié)束語

以郵儲銀行鹽城支行為研究對對象，對鹽城市農(nóng)村小額信貸風(fēng)險進行了系統(tǒng)分析。通過調(diào)查材料識別出農(nóng)村小額信貸四大風(fēng)險，然后運用層次分析法建立風(fēng)險評價模型，根據(jù)模型評價的結(jié)果提出相應(yīng)的風(fēng)險防范措施，這些有利于促進農(nóng)村小額信貸業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。