村鎮農戶貸款風險淺析

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本文作者：韓旺紅張丞作者單位：中南財經政法大學

自2007年前后中國銀監會針對新型農村金融機構建設問題先后《關于調整放寬農村地區銀行業金融機構準入政策，更好支持社會主義新農村建設的若干意見》、《村鎮銀行管理暫行規定》等一系列文件以來，以村鎮銀行為主要代表的新型農村金融機構在西部地區得到爆發式增長。僅以廣西為例，短短幾年間就先后成立了16家村鎮銀行。西部地區單個村鎮銀行的規模小，抗風險的能力不強，而農村農戶借款缺乏有效擔保及抵押物、借款金額小且分散、還款能力弱，使得其信貸業務面臨較大的風險。本文結合廣西地區的實際調研情況，運用假設條件相對寬松且在信貸風險預測中較為準確的logistic方法，對村鎮銀行農戶的信貸風險問題進行了實證分析，并針對實證結果提出相關政策建議。

一、變量選擇及數據來源

（一）變量選擇。本文參考M.JoséCharlo（2010）、袁崗（2010）、郭小波（2011）等學者的相關研究，選取以下指標，見表1。

（二）數據來源及其處理。由于村鎮銀行風險防控等方面發展尚不完善，其信貸尚未全面納入中央銀行征信系統，加之廣西地區的村鎮銀行大多為新建，歷史最長的也只有幾年時間，違約樣本相對匱乏，為此，我們通過以下方法找到了290個樣本。第一，采取分層抽樣的方法，將廣西16家村鎮銀行根據成立時間先后分為三類進行抽樣，在選出平果國民村鎮銀行、南寧江南國民村鎮銀行、合浦國民村鎮銀行等六家村鎮銀行的基礎上，于2011年8月~2012年4月進行了重點調研，獲得農戶無違約貸款有效樣本155個。第二，通過中國人民銀行征信系統隨機抽取農村信用社對農戶的違約貸款樣本135個。采取這一處理方式的理由在于農村信用社與村鎮銀行存在著極大的相似性，如相似的經營地域、一致的市場定位、幾乎完全相同的業務范圍（陳保明，2011）、經驗及素質不相上下的信貸員、高度重合的客戶市場等，基于統計學原理，本文認為這135個樣本是有效的。第三，從貸款用途角度看，在我們調查的貸款中，經營性貸款比率達49%，用于種養殖業的占24%，消費類占15%，其他項目共占12%，說明樣本比較全面地反映了農戶信貸的基本需求，與實際情況基本相符。

二、變量描述性統計分析及假設

假設1：農戶戶主特征對信貸是否違約有影響?；诿枋鲂越y計分析，可以發現違約農戶與非違約農戶的個人特征有差異。違約農戶年齡均值低于非違約農戶，一定程度上隱含著年齡越大，誠信越高；違約農戶婚姻均值低于非違約農戶，表明已婚農戶責任心強；借款人工作穩定情況均值差異顯示工作越穩定，違約風險越小；借款人受教育程度均值差異表明受教育程度越高，還款能力越強。根據以上分析，我們提出第一個假設。假設2：農戶的收入及資產情況對信貸是否違約有影響。基于描述性統計分析，違約農戶和非違約農戶經濟狀況指標差異明顯?？傮w說來，非違約農戶年收入水平要高于違約農戶。違約農戶的固定資產均值、貸款總額均值低于非違約農戶，違約農戶的短期存款均值高于非違約農戶。根據以上分析，我們提出第二個假設。假設3：貸款的具體特征對信貸是否違約有影響。基于描述性統計分析，從貸款抵押、貸款使用率、貸款還款能力這幾個指標來看，違約農戶的數據明顯異于非違約農戶的數據。根據以上分析，我們提出第三個假設。

三、回歸分析及模型評價

本文選用SPSS17.0軟件進行分析，選取logistic中的向后Wald法。結果表明，模型整體上有效預測農戶違約情況。利用該模型對樣本進行預測，總體預測準確度達到了82.8%，對非違約農戶的預測準確性達到90.3%，對違約農戶預測的準確度達到了74.1%。該分析結果表明，此模型能有效評價信用風險。本文經過優化檢驗，剔除對因變量不顯著的變量，發現解釋變量X1、X2、X3、X4、Mort對因變量有顯著影響。SPSS輸出如下。表4logistic模型估計結果回歸模型表明，貸款使用率、單位貸款抵押、還款能力、資產抵押率、資產抵押價值對農戶違約率有顯著影響，其中借款人的貸款使用率及信用評級越高、還款能力越強、抵押資產價值及其占固定資產的比率越大則貸款違約的概率越小。根據以上分析，我們可以對上述三個假設作如下判斷。首先，農戶戶主的個人特征對貸款違約沒有顯著性影響。盡管從理論上看，借款者的個人特征，特別是工作狀況及受教育程度對貸款是否違約都有影響，但是相關實證分析并未對這一觀點提供有力的支持，導致這一情況的主要原因可能是因為村鎮銀行的貸款主要是發放給了駐地附近長期居住的村民中的中低收入群體，他們之間存在著諸多方面的共性，比如貸款用途近似等，導致借款者的個人特征并不顯著性地影響貸款違約概率。其次，農戶的收入及資產情況對信貸是否違約沒有顯著性影響。由此可見，收入及資產情況并不能成為判斷農戶是否違約的關鍵變量。這一點也與實際情況相符。在社會信用環境不佳的情況下，借款者是否還款其實主要還是取決于其還款意愿。最后，貸款的具體特征，包括貸款使用率、單位貸款抵押、還款能力、資產抵押率、資產抵押價值，對信貸是否違約有顯著性影響。貸款使用率越高即X1越小違約概率越?。恍刨J員對借款者信用評級越高即X2越小則違約概率越小，這說明信貸員能否對客戶信用進行正確評級非常重要，這一結論與實際也非常吻合；還款能力越強即X3越大違約概率越??；資產抵押率越大即X4越大則違約概率越小。通過以上分析，logistic模型判別效果較好，變量解釋與實際情況比較接近。但由于國內外專門針對農村小型金融機構的信貸風險研究較少，各評價指標的選取有待完善；在對數據處理時，出于顯著性的需要，部分指標被剔除，回歸模型的適用性受到一定影響，而且由于樣本量較小，無法對模型的穩健性進行充分驗證。另外，由于地域、股權結構、發展背景等諸多不同，村鎮銀行與信用社之間以及各地村鎮銀行之間存在著差異性。因此，本模型在運用時有必要結合具體情況進行調整。

四、結論與建議

1.由于貸款使用率、單位貸款抵押、還款能力、資產抵押率、資產抵押價值對信貸是否違約有著顯著性影響，因而培養一批能準確識別貸款具體特征的信貸員對村鎮銀行風險防控非常重要，加快信貸員的素質提升并改革其激勵機制是當前村鎮銀行需要解決的重要問題。對于小型金融機構而言，用工成本往往是其主要成本之一，特別是西部的村鎮銀行，較小的規模決定了其不愿付出高成本去聘用富有經驗的信貸員，而且本土信貸員在農村有著天然的低信息成本優勢，因此通過培訓等方式加快提升本土信貸員素質能有效降低信貸風險。在具體實踐中，村鎮銀行應該根據信貸員的實際情況，將信貸員的素質適當分級，并與信貸員報酬及其職業上升與發展的通道和空間相掛鉤，以有效激勵信貸人員進行自我提升。

2.農戶戶主的個人特征、收入及資產情況對信貸是否違約沒有顯著性影響，借款農戶是否還款主要還是取決于其還款意愿。因此，通過多種渠道積累優質客戶，增加客戶的滿意度并降低優質客戶的退出率，成為降低村鎮銀行信貸風險的又一主要措施。此外，村鎮銀行應該充分認識自己現有產品和放貸模式的缺陷，根據借款農戶的不同特征及其金融服務偏好，對產品及放貸模式進行靈活的調整。

3.加強貸后監控，特別是加強對貸款實際使用情況的監控，對防范農戶信貸違約有重要意義，特別是針對貸款使用率的貸后監控。貸后監控失控主要體現在貸后監控不及時、流于形式、貸后檢查報告失真或不夠深入、發現風險未進行及時處理等方面。為充分了解借款農戶的還款意愿并加強對貸款使用情況的監控，村鎮銀行應該充分發揮本土化優勢來獲取更為充分的信息。農村地區由于經濟落后，人民銀行征信系統中尚無成熟的、有針對性的信息模塊，導致村鎮銀行的基礎信貸信息嚴重缺失。這導致信貸員在進行貸款審核及貸后監控中面臨著比較嚴重的信息不對稱問題，大大加大了信貸風險發生的可能。而村鎮銀行由于立足于本地，無論是信貸員還是貸款農戶都源于本地，這就為利用社區規范來加強信息對稱，啟動農村社區農戶的誠信意識創造了條件。只要村鎮銀行充分發揮本土化信息的優勢，充分利用農村社區人口流動性相對較小的特點，通過定期公示“低信用客戶”、深入家庭調研等手段來加大對信貸違約風險的控制力度，就能在信息不充分的情況下最大限度地避免貸款決策中的逆向選擇問題發生，進而最大限度地控制信貸風險。此外，村鎮銀行應加強與本土農村合作組織的合作，盡量擴展信息來源渠道。

4.在貸款審核中，要著重貸款者品行的考察。在實際操作中，農戶往往不能提供充足的抵押物，在這種情況下，可以運用其他商業銀行在農村信貸實踐中總結出的“軟信息”信貸技術加以彌補。在當前西部地區的農村金融市場上，小組聯保模式是最常用的一種貸款方式。這種方式給村鎮銀行提供一個有效地降低信貸風險的方式。采用小組聯保模式，村鎮銀行可以將某些管理成本和貸款風險轉嫁給小組成員，進而降低自身的經營成本及提高風險管理效率。但這種方式也存在漏洞，它是人情信用與契約信用的結合，基本上沒有實物擔保。當擔保人失去擔保能力時，還款就失去保障，極易產生信用風險。而臺州銀行等商業銀行在農村信貸的實踐表明，盡管貸款者無法提供充足抵押物，但品行有保證的貸款者的信貸風險很小。因此，西部地區存在銀行在農戶無法提供充足抵押物情況下，可以通過加強對貸款者品行的考察來降低信貸風險。