經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)論文

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一、計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容簡介

（一）計量經(jīng)濟模型的設(shè)計

(設(shè)模)計量經(jīng)濟模型是以變量來表述我們的研究對象及其影響因素的觀察結(jié)果，以方程式或方程組表述這些研究對象及其影響因素之間的關(guān)系，而其最基礎(chǔ)的內(nèi)容主要反映在單方程模型中，它一般是由如下四個基本要素構(gòu)成的：

1.變量反映我們研究對象及其影響因素的觀察數(shù)據(jù)，構(gòu)成了模型的變量要素，它基本上可以分為兩大類，即解釋變量和被解釋變量。其中:解釋變量(ExplanatoryVariable)代表著系統(tǒng)中影響研究核心的各種因素，一般情況下只觀察一個因素影響的回歸分析叫做一元回歸分析，而對兩個及以上的因素分析叫做多元回歸分析。在分析中要觀察解釋變量的不同控制下，相應(yīng)的被解釋變量的反映，所以說解釋變量是確定性的變量。但在經(jīng)濟現(xiàn)象觀察中，我們很難對各解釋變量進行控制，這也是我們在現(xiàn)實中遇到的一大難題。被解釋變量(ExplainedVariable)是我們研究的核心內(nèi)容。我們的研究依賴于對其觀察所得到的現(xiàn)實數(shù)據(jù)，但是其被動的地位是確定的，即它是系統(tǒng)中的被影響結(jié)果。且因受隨機性的各種干擾而表現(xiàn)出隨機性的特點，因此我們尋求的總體回歸方程將是一種平均意義上的期望方程。

2.回歸方程及其形式反映研究對象各變量關(guān)系的方程是模型的主體部分，它就是由統(tǒng)計回歸分析的方法得到的回歸方程。在現(xiàn)實的人類社會中，事物的普遍聯(lián)系性，常常隱含著未知的因果關(guān)系。任何一個系統(tǒng)，在影響系統(tǒng)的各因素作用下，都能保持一種穩(wěn)定的狀態(tài)，而對這一穩(wěn)定狀態(tài)的形成機制的尋找過程，已成為現(xiàn)代回歸分析的核心內(nèi)容。因此，在回歸分析中，人們常將系統(tǒng)的穩(wěn)定關(guān)系，以方程式的形式來表示。且以研究對象為被解釋變量，以各影響因素為解釋變量，建立起解釋變量決定被解釋變量的回歸方程。以方程中的參數(shù)來反映現(xiàn)象之間的因果關(guān)系，并進一步尋求對系統(tǒng)的控制和影響的方法。在計量經(jīng)濟學(xué)中，線性關(guān)系的回歸方程是最常見的，因為它是基礎(chǔ)，且簡單容易理解，所以是我們首先要學(xué)習(xí)的內(nèi)容。然而現(xiàn)實中經(jīng)濟現(xiàn)象的復(fù)雜性，卻常表現(xiàn)為非線性的特點，要準確描繪這些復(fù)雜形式，需要我們研究和開發(fā)更多視角的分析方法，如解釋變量的一元與多元，被解釋變量的線性與非線性、確定與隨機、二元選擇與多元選擇等。這些變量之間的組合方式，就構(gòu)成了方程的形式，需要我們不斷的調(diào)算或檢驗才能確定。

3.經(jīng)濟參數(shù)經(jīng)濟參數(shù)是在各類模型中變量之間的關(guān)系系數(shù)，它反映著我們要探求的經(jīng)濟規(guī)律，是我們必須求解才能得到的內(nèi)容，如模型中各回歸系數(shù)等。該要素實質(zhì)上是計量經(jīng)濟分析的最終成果，但它關(guān)系到我們經(jīng)濟分析的恰當(dāng)有效性。

4.模型的誤差項計量經(jīng)濟模型所探究的是如何使用回歸方程，來反映解釋變量與被解釋變量之間的內(nèi)在聯(lián)系。然而隨機因素的干擾，會使系統(tǒng)產(chǎn)生一定的偏離，這種偏離被我們稱之為模型的誤差。誤差的大小及穩(wěn)定程度，表明隨機性干擾對系統(tǒng)的影響程度及持續(xù)的作用程度。由上述四大要素構(gòu)成的，能真實反映總體經(jīng)濟關(guān)系的理想模型，被我們稱之為總體經(jīng)濟模型，它往往是未知的，是需要我們?nèi)ヌ骄亢蛯ふ业哪Ｐ汀６谔剿鬟^程中，我們要通過經(jīng)濟理論或經(jīng)驗來設(shè)定總體模型的可能形式，再用樣本數(shù)據(jù)來實證我們設(shè)定的模型是否正確。可見模型的設(shè)定是我們建立模型的基礎(chǔ)和靈魂，是計量經(jīng)濟分析的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

（二）模型參數(shù)的估計

(算模)由方程式或方程組構(gòu)成的各類經(jīng)濟模型，本身只能表明現(xiàn)象之間是否有聯(lián)系，而方程中各類參數(shù)才是真正說明現(xiàn)象之間具體關(guān)系的內(nèi)容。所以說各參數(shù)是反映經(jīng)濟規(guī)律的主體，更是我們建模所追求的目標。而利用樣本觀察到的各類數(shù)據(jù)有著很多隨機因素的作用，使得本來并不明確的數(shù)量關(guān)系都變得更加模糊了，因此我們需要一系列的統(tǒng)計方法，將這種隱含的關(guān)系查找到，并能夠做到盡可能的準確，這就是模型參數(shù)的估計問題，而解決的方法有很多，如最小二乘法、極大似然估計法、距估計法等。

（三）模型的檢驗

(驗?zāi)?我們設(shè)計和估算的模型是否科學(xué)合理，以及如何改進模型使其達到更加科學(xué)合理，需要我們做大量的檢驗和監(jiān)測工作。所以對模型進行各類檢驗的學(xué)習(xí)，將占據(jù)計量經(jīng)濟課程的絕大多數(shù)時間，并成為了我們學(xué)習(xí)的主體內(nèi)容。具體的檢驗內(nèi)容包含如下四部分：

1.統(tǒng)計顯著性檢驗當(dāng)我們根據(jù)樣本數(shù)據(jù)對模型的參數(shù)進行估算時，該樣本的特征是否能夠代表總體特征的檢驗就是統(tǒng)計顯著性檢驗。由于模型參數(shù)的估算是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)進行的，那么某個參數(shù)是否顯著，以及參數(shù)整體上或模型整體上是否顯著等都需要進行統(tǒng)計檢驗，而這類檢驗實質(zhì)上就是對樣本的代表性進行的檢驗。

2.經(jīng)濟意義檢驗當(dāng)我們估算出模型的各參數(shù)時，其數(shù)值的大小、符號的方向相互之間的關(guān)系等內(nèi)容，是否符合經(jīng)濟理論或經(jīng)驗的要求，以及根據(jù)理論或經(jīng)驗的認知能否得到樣本資料的支持等方面的檢驗，就是經(jīng)濟意義的檢驗。

3.模型要素的計量檢驗經(jīng)濟模型是由方程式或方程組的形式存在的，我們對各方程中的基本要素，及方程之間的各要素關(guān)系等內(nèi)容，是否符合我們建立的標準和規(guī)范的檢驗就是要素的計量檢驗。這是計量經(jīng)濟學(xué)的主體內(nèi)容，我們要探尋很多方法來完成。

4.模型的實踐性檢驗根據(jù)樣本觀察所建立的經(jīng)濟模型，如果能夠通過上述三類的檢驗，基本上就是很優(yōu)秀的模型了。然而為了模型在現(xiàn)實應(yīng)用中能夠達到更優(yōu)秀的理想要求，有必要在實踐的環(huán)節(jié)中做進一步的檢驗和改進。而進行這類實踐應(yīng)用性的檢驗，主要是通過預(yù)測的準確性和模型的實用性等使用環(huán)節(jié)進行的，它是我們檢驗體系的最后一關(guān)，一定程度上也是最重要的一環(huán)。所以說真正的通過了檢驗的模型，是指通過了上述四個方面的檢驗，才是合格的可以使用的模型。

（四）模型的使用

1.經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析任何經(jīng)濟模型都是對一個經(jīng)濟系統(tǒng)的模擬，其各構(gòu)成要素與系統(tǒng)整體的數(shù)量關(guān)系，都可以體現(xiàn)為數(shù)量結(jié)構(gòu)和作用程度的關(guān)系。這是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析最為理想的條件，是其他經(jīng)濟分析方法所無法做到的。因此說計量經(jīng)濟分析最主要的功能，就是使經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析成為了可能。

2.經(jīng)濟預(yù)測分析經(jīng)濟預(yù)測與其他預(yù)測一樣，多是對未來或未知領(lǐng)域的推測和估算，是人類對未知領(lǐng)域探求的重要手段。而在眾多的預(yù)測方法中，計量經(jīng)濟模型的預(yù)測是最為有效的，它不但可以做出以精確的數(shù)值成果的預(yù)測，還能夠做出其預(yù)測結(jié)果的把握程度分析。經(jīng)濟預(yù)測有時對精度的要求不高，所以對精度較高的計量經(jīng)濟模型來說，預(yù)測是其最為簡單的應(yīng)用。

3.經(jīng)濟政策的評價與決策參考在現(xiàn)實的經(jīng)濟決策中，往往是存在著多種選擇。而各種選擇會產(chǎn)生什么樣的后果，則可以通過計量經(jīng)濟模型進行模擬和計算。因此在經(jīng)濟政策制定、評價和模擬測算中，計量經(jīng)濟模型都是最為理想的主要工具之一。

4.經(jīng)濟理論的檢驗與發(fā)展任何經(jīng)濟理論或?qū)W說，都可以看作是一系列假設(shè)，而這些假設(shè)是否成立，需要以實驗的方式或方法進行一系列的檢驗。計量經(jīng)濟學(xué)的檢驗和測算過程就是針對各類假設(shè)進行的，其檢驗的結(jié)果可以證實或證偽這些理論或?qū)W說。所以說計量經(jīng)濟學(xué)的方法，就是經(jīng)濟理論是否科學(xué)的檢驗方法。

二、計量經(jīng)濟建模的核心技術(shù)計量經(jīng)濟建模的核心技術(shù)

（一）經(jīng)濟思想與理論經(jīng)濟思想是人們對現(xiàn)實經(jīng)濟活動規(guī)律的一種初步認識，而經(jīng)濟理論是對經(jīng)濟規(guī)律性概括的一種學(xué)說體系。由于我們對經(jīng)濟生活觀察的視角不同，認識上的差距和錯誤是客觀存在的，因此經(jīng)濟思想或理論的科學(xué)性需要得到實踐的驗證。只有經(jīng)過檢驗得到證實的理論，才能稱做定律，才是真正的經(jīng)濟理論。而這種實證過程就是計量經(jīng)濟的建模過程，也是我們學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟學(xué)的根本目的。計量經(jīng)濟建模的核心就是對我們或別人已有的或不成熟的經(jīng)濟理論、思想、假設(shè)、假說等進行實證性質(zhì)的檢驗過程。而這些不成熟的待驗理論或思想，不僅是經(jīng)濟研究的對象，更是經(jīng)濟建模工作的靈魂，是我們建模工作的第一要素，這也說明經(jīng)濟理論必然是計量經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)。

（二）對現(xiàn)實經(jīng)濟活動的統(tǒng)計觀察對現(xiàn)實經(jīng)濟規(guī)律進行實證分析的第二個重要因素，就是統(tǒng)計數(shù)據(jù)。它作為經(jīng)濟現(xiàn)象本身的反映，是檢驗經(jīng)濟理論的依據(jù)。由于多數(shù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)都是取樣觀察的結(jié)果，數(shù)據(jù)都存在著代表性的問題，即是否能全面、系統(tǒng)反映需驗證的經(jīng)濟理論的本質(zhì)特征。由于統(tǒng)計觀察的局限性，現(xiàn)實統(tǒng)計數(shù)據(jù)的屬性與經(jīng)濟理論是有關(guān)聯(lián)的，所以不同的數(shù)據(jù)只能驗證其特有的經(jīng)濟理論。例如描述各空間分布狀況的截面數(shù)據(jù)，只能驗證現(xiàn)象之間靜態(tài)經(jīng)濟規(guī)律；而時間序列數(shù)據(jù)往往可以用于驗證動態(tài)的規(guī)律性；那么面板數(shù)據(jù)才是較全面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，適合于動靜結(jié)合的理論驗證。因此計量經(jīng)濟學(xué)的研究是區(qū)分數(shù)據(jù)類型進行的，即有截面計量分析、時序計量分析及面板數(shù)據(jù)的計量分析等內(nèi)容。這三類數(shù)據(jù)的建模的思路也會有所不同，即截面數(shù)據(jù)(同一時間對總體中的各不同單位的觀察)只能建立靜態(tài)關(guān)系的模型；時間序列(某一機構(gòu)單位的不同時間表現(xiàn)的數(shù)據(jù))可以建立許多具有良好預(yù)測性能的簡單的基礎(chǔ)性模型，例如自回歸、移動平均、隨機游走等模型；而面板數(shù)據(jù)(截面空間個體i、時間t、指標信息k的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu))可以同時對其靜態(tài)和動態(tài)兩方面進行規(guī)律性的探索。

（三）實證分析的方法在經(jīng)濟理論與統(tǒng)計數(shù)據(jù)之間，進行實際驗證的方法有很多。而較為科學(xué)的經(jīng)得起考驗的就是計量經(jīng)濟方法，它是以回歸分析為核心，結(jié)合多種檢驗所形成的實證經(jīng)濟研究的主流方法。實證方法的科學(xué)與否，不僅要適合經(jīng)濟理論和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的要求，還要建立一系列的評價標準，來約束和提升各類方法的科學(xué)與合理性。這種評價體系可以用于各種猜測的模型之間，以及單一模型中的各變量之間的關(guān)系判斷，并在判斷及不斷的改進中選擇適合我們要求的理想模型。所以這些標準的建立和使用，也就是計量經(jīng)濟學(xué)的主要學(xué)習(xí)內(nèi)容了。

（四）實證分析的程序軟件計量經(jīng)濟的實證分析是通過大量的現(xiàn)實觀察的數(shù)據(jù)進行的，這就需要分析人員具有較強的數(shù)據(jù)處理和挖掘的能力，而這一能力的主要表現(xiàn)就是統(tǒng)計軟件使用和程序的設(shè)計與編制。從目前流行的軟件來看，EVeiws軟件是最普及的計量經(jīng)濟分析軟件了，它以界面的友善、使用的簡單而著稱。基本上是傻瓜式操作，但是非常實用，處理回歸方程是它的長處；特別是它的單位根檢驗和granger因果關(guān)系檢驗；以及協(xié)整模型、ARIMA模型，很是適用。不過這個軟件的劣勢在于它的處理過程是個黑箱，出來的結(jié)果可能會不夠精確，有的人可能會為得到一些希望的結(jié)論而捏造一些結(jié)果，可信度不是很高；另一個不足是主要以處理時間序列的數(shù)據(jù)為主的軟件，使得其它數(shù)據(jù)的處理不那么直觀。此外，還有部分人使用SAS、SPSS、STATA等軟件來實現(xiàn)，但是由于上述軟件都很昂貴，且受開發(fā)領(lǐng)域、更新速度及編程能力等方面的限制，存在著諸多不盡人意的地方。我認為相比之下R軟件是目前的最佳選擇，它是由Auckland大學(xué)統(tǒng)計系的RobertGentleman和RossIhaka在1995年編制的，目前由R核心開發(fā)小組RDCT(RDevelopmentCoreTeam)維護。基本特點有：（1）R是完全免費的，可通過其官網(wǎng)得到最新版本和各類軟件包；（2）R的版本多樣化，支持目前主流的操作系統(tǒng)MAC、LINUX和WINDOWS系列；（3）R嵌入了一個非常實用的幫助系統(tǒng)；（4）R具有很強的作圖能力；（5）可以將R程序容易地移植到S-Plus程序中，反之S的許多過程直接或稍作修改也可以用于R的程序中；（6）通過R語言的許多內(nèi)嵌統(tǒng)計函數(shù)，很容易學(xué)習(xí)和掌握R語言的語法；（7）R語言創(chuàng)新性強，使用者可以自創(chuàng)函數(shù)來完成特殊的工作，同時還可以不斷完善各專業(yè)的函數(shù)庫，目前它擁有五千多個專業(yè)函數(shù)包，是目前最大的軟件資源庫，這也正是該軟件的生命力所在。

作者：王濤單位：哈爾濱商業(yè)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院