保險機構博弈
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摘要：世界各國和國際社會的反洗錢實踐已經證明，隨著洗錢領域從傳統的銀行部門逐漸向保險部門延伸，建立保險業反洗錢控制體系具有現實的必要性和迫切性。防范和打擊保險業洗錢就成為目前金融業反洗錢的重要任務，從博弈分析的角度能獲得一定程度的理論指導，不斷地完善保險業反洗錢體系建設。運用博弈分析以及理論和實際相結合的方法，試圖研究保險機構、洗錢者在均衡狀態下的最優策略，對如何健全保險業反洗錢機制進行理論性探討。
關鍵詞：反洗錢；保險機構；博弈
1保險業反洗錢機制與措施
保險業本身的行業特征，以及其保險產品特性，使保險業暗藏洗錢通道，壽險領域尤其嚴重。在團體壽險中，當事人通過長險短做，躉交即領，團險個做等不正常的投保、退保方式，化為個人私款或逃避納稅的目的。首先，保險合同的關系人投保人、被保險人、受益人可以不是同一個人，這樣洗錢者便可直接達到模糊監管者視線，掌握“黑錢”流向的目的。如甲為自己投保三年儲蓄返還性保險，但受益人是乙，乙通過保險公司過一下手就可拿到甲的錢。其次，保險合同遵循“投保自愿，退保自由”原則，保險公司無法阻止退保，因為投保人有退保的權利，何況保險當事人各方有時出于利益關系而保持相當的默契，因而隱蔽性較強，查處難度更大。再次，洗錢者也經常在保險期限上做文章，如長險短做，利用長期保險合同做幌子，私下和保險公司約定在一定保險期限屆滿時退保后再重新投保，這筆交易并不記入公司的賬上，這樣就完成了秘密的洗錢交易。
保險業反洗錢的主要困境是無約束機制和利益問題，因而要有效地遏制保險業反洗錢，就必須加強法律法規和制度建設，對金融保險領域進行全方位的監控，全面圍剿保險洗錢。
1.1建立保險業反洗錢監管體系
首先要從法律層面完善保險業反洗錢監管的法律制度，有法可依是執法必嚴和違法必究的前提。2007年1月1日開始施行的《反洗錢法》，正式建立了我國預防、監控洗錢活動的基本法律制度，與《中華人民共和國刑法》有關制裁、打擊洗錢犯罪的法律條款共同構成了我國全面預防、控制和打擊洗錢犯罪活動的基本法律框架，形成了一道全面預防監控洗錢活動的反洗錢“法網”。中國保監會也于2008年2月公布了《保險公司合規管理指導意見(草案)》，并向社會征求意見，其中明確將反洗錢列入保險公司合規管理部門的主要任務之一；其次建立交易申報制度和嫌疑交易報告制度，要求保險機構從事超過一定數額的現金交易須向保監會報告，發現涉嫌洗錢的交易應主動向保監會或司法部門報告；再次在反洗錢立體監管網絡體系中保監會應充分發揮其執行和監管職能，做好對保險機構報送的大額和可疑交易的甄別、篩選、分析和檢查，充分發揮規模經濟效應。
1.2加強保險業反洗錢的制度建設
建立全國統一的中央監測系統，適時監控境內所有保險公司的出單系統，通過監控系統掌握退保受益人與投保人的全部信息，對于沒有血源和姻緣關系的受益人要進行密切監控；加強制度約束，對提前退保的團體險，尤其是國企和國企控股的公司，保險公司有義務上報有關部門，追蹤錢的來源和去向，并且不準國有企業把年金交給外資保險公司，對身居要職的公務員和國企高管層，不準在外資保險公司投保；出臺相應規定，要求保險公司對大額(10萬以上)付款金建立檔案制度，保留線索。
1.3建立保險業反洗錢利益補償和利益激勵機制
根據科斯定理，只有當交易費用為零時，市場才不會失靈，但在現實中交易費用均為正，所以解決外部性問題只能靠制度建設，所以有效反洗錢要建立相應的利益補償機制，逐漸改變以單一的保費規模評估保險公司效益的制度，應逐步加入資金運營狀況、償付能力等各項指標；建立完善的獎懲制度，出臺一系列政策重獎提供保險洗錢重要線索的人員，同時對合伙造假進行洗錢的保險公司和保險業務員要實行嚴懲；實行收繳黑錢利益部分返還制度，對國內而言，將收繳的黑錢作為國有資產的一部分向參與反洗錢的保險公司投保，使反洗錢外部效應內在化，對國外而言，雙方可簽定“黑錢分割協議”，以增強國際反洗錢合作的積極性。
1.4完善保險產品的設計，提高保險業的聲譽
要查與研相結合，即提高保險從業人員的反洗錢意識，改進保險業反洗錢的技術手段，完善保險產品的設計，對現有保險產品存在的可能被洗錢者利用的漏洞進行監督、預防，制定嚴密的防范洗錢的處理程序；完善保單條款，如對退保理由進行核查，并設立不同等級的解約防范措施，杜絕黑錢從保險系統流過。積極研發出更優質的，且能有效預防成為洗錢工具的新型保險產品，增強本國保險產品的競爭力，提高保險業聲譽，積極有效的遏制“地下保單”的盛行。
2保險業洗錢者與保險機構的博弈分析
2.1完全信息靜態博弈
首先把博弈分為無中央銀行介入和有中央銀行介入兩種情況。
（1）無中央銀行介入的完全信息靜態博弈。
在這種博弈模式下，洗錢者與保險機構雙方都了解對方的戰略及支付函數。根據上文的成本收益分析，假設洗錢者洗錢成功的收益即所洗得黑錢為R1，支付手續費等固定成本為F(很明顯，F對于保險機構，其反洗錢的成本和收益分別為C2和R2，如果采取不反洗錢的策略，來自洗錢者洗錢過程中的手續費F。假設金融機構與洗錢者都是理性的，而且金融機構設定的反洗錢機制是有效的，即只要金融機構認真履行反洗錢職責，洗錢活動就會被發現。則可以得到如下的博弈組合：
對該策略組合進行分析：對于洗錢者來說，由上表可以看出，其策略選擇完全取決于保險機構的策略。如果保險機構采取反洗錢措施，那么洗錢者洗錢的收益將是負值，而不洗錢則收益為0，因此洗錢者的策略將是不洗錢；如果保險機構的策略是縱容洗錢，那么洗錢者洗錢的收益是“R1-F”為正值，大于不洗錢的收益，洗錢者將選擇洗錢。
對保險機構而言，其策略選擇的關鍵在于“R2-C2”的大小。因為無論洗錢者的策略如何，如果“R2-C2”的值是大于0的，則對于保險機構來說反洗錢都將是其最優的策略組合。如果“R2-C2”的值小于0，那么保險機構的策略將始終是縱容洗錢。
因此我們可以看出，要想有效遏制洗錢活動，保險機構必須采取反洗錢措施，如果反洗錢的成本是一定的，那我們就應該設法增加其反洗錢的收益，或使其縱容洗錢產生一定的成本，這就要引入反洗錢的監管機構：中央銀行。
（2）引入中央銀行的完全信息靜態博弈
在這個模式下，中央銀行主要是針對保險機構的反洗錢成果進行獎勵或懲罰，因此只會對保險機構的收益函數產生影響。
設保險機構采取反洗錢措施后中央銀行會給與專項補貼S，查處洗錢活動后中央銀行會給與獎勵E，而縱容洗錢則會受到處罰P,且取消補貼S。則表3-2將轉化為：
由上表我們可以看出，在引入中央銀行的獎懲措施后，在洗錢者收益函數不變的情況下，保險機構的收益函數發生的改變：其反洗錢的收益增加，而縱容洗錢的收益減少(成本增加)，這無疑是有利于保險機構積極的采取反洗錢措施，對打擊洗錢活動有明顯的效果。至于具體中央銀行的處罰或獎勵力度我們將放在后文保險機構與中央銀行博弈分析的章節中進行介紹。
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因此，在中央銀行介入的保險機構與洗錢者不完全信息靜態博弈中，其均衡解是：θ*(R1-F)/(2R1+C1)，λ*(C2-S-R2)/(E+P)。由此可知，在均衡狀態下，有(C2-S-R2)/(E+P)比例的洗錢者挺而走險進行洗錢活動，而保險機構以(R1-F)/(2R1+C1)的概率對可疑交易進行抽查。
3結語
針對中國現有保險業反洗錢法規和制度的不足，結合博弈分析對完善我國反洗錢機制提出以下看法：
(1)加快保險業反洗錢基本法的制定，從法律法規層面和金融規章制度層面全面構建我國的反洗錢法律體系，使各級機構在查處洗錢行為時有法可依。
(2)在金融體系中需要盡快健全監管機制，從控制現金流動、建立對一線反洗錢機構的考評獎懲機制以及規范金融市場秩序等方面遏制洗錢犯罪活動。
(3)加強與國際社會的反洗錢合作和交流，在全球反洗錢行動中擔負起應有的責任與義務。
參考文獻
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［2］孟建華.洗錢與銀行業機構反洗錢［M］.北京：福建人民出版社，2006.
［3］李德，張紅地.金融運行中的洗錢與反洗錢［M］.北京：中國人民公安大學出版社，2003.
