金融業風險監管
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論文關鍵詞：金融風險；金融監管；啟示
論文提要：金融是國民經濟的重要組成部分，在全球經濟動蕩的今天，金融業的風險與安全顯得至關重要。
隨著全球經濟區域一體化加強，金融已經成為世界經濟中舉足輕重的部分，而這次美國次債危機，世界五大投行全面崩潰引起的全球經濟衰退，更讓人們意識到對待金融業風險與監管需要我們進行重新的認識與評估。
一、金融業風險與監管綜述
所謂金融風險，一般是指金融資產預期價值或收益發生損失的可能性。金融風險是客觀存在的，并且在相當大的程度上反映了微觀經濟主體的經營風險和宏觀經濟的運行風險。金融風險積累到一定程度，會使金融體系遭受破壞，金融危機是金融風險放大后的一種極端情況。
要保證市場經濟的有效發展對市場實行宏觀調控和監督是必要的。金融監管是指金融監管當局依據國家法律法規的授權，對整個金融業實施的監督管理。金融監管的必要性主要體現在兩個方面：一是市場有其不完整性，這就需要政府或其他部門對市場參與者進行管理。換言之，所有的監管本質上都是對市場不完整性的一種補充、修正和完善；二是從金融的發展來看，金融在經濟體系中的地位顯著增強。隨著金融創新的不斷涌現，金融業務之間的界限被不斷打破，金融的發展日趨國際化，金融資本不斷擴張，與此同時，金融領域的風險也在急劇加大，因此通過監管來保證金融業的穩健運行是十分有必要的。各國無論采用哪一種監管組織體制，監管的具體目標基本是一致的：1、確保金融穩定安全防范金融風險；2、保護金融消費者的權益；3、增進金融體系的效率；4、規范金融機構的行為，促進公平競爭。
二、金融風險環境因素分析
（一）宏觀經濟動態運行帶來的金融風險
1、經濟實體波動與經濟周期帶來的金融風險。在宏觀層面上引起金融風險的原因很多，但實體經濟以及實體投資仍是主要因素之一。馬克思在《資本論》中，系統地揭示了生產過程的經濟危機成因，闡明了宏觀層面的金融風險以及危機產生根源。馬克思將貨幣危機分為兩種形態：一是作為生產過剩的經濟危機尖銳化這個特殊時期的貨幣危機；二是獨立的貨幣危機。后者的運動中心是貨幣資本，因此它的直接范圍是銀行、交易所和財政。我們主要討論第一種形態的貨幣危機，馬克思曾經做過這樣的分析：“咋看起來，好像整個危機（包括生產過剩的經濟危機和貨幣危機等）只表現為信用危機和貨幣危機，而且事實上問題只是在于匯票能否兌換成貨幣。但這種匯票多數是代表現實買賣的，而這種現實買賣的擴大遠遠超過社會需要的限度這一事實歸根到底是整個危機的基礎。”馬克思的這番論述實際上已經給我們一個結論性的觀念，即宏觀層面的金融風險和金融危機仍然是受社會生產力和生產關系矛盾發展決定的。
2、虛擬資本運行與泡沫經濟帶來的金融風險。虛擬資本數量的急劇增長和經濟虛擬化的發展，是經濟高度發達、高度成熟的必然結果。其發展和繁榮是21世紀全球經濟活動中最令人矚目的現象，而金融虛擬化同時也帶來了世界金融系統金融風險的增大。很多金融工具最初的時候是規避和轉移風險而產生的，然而一推向市場后，由于其特定的交易規則和市場制度，卻極大地增加了整個金融業的系統風險。虛擬資本的運動不能如實、正確反映現實資本的運動變化，其變動幅度頻率要遠遠大于現實資本，尤其是貨幣貶值泛化以來，經濟虛擬化現象日益膨脹。虛擬資本的內在特征與運動規律決定了經濟生活中泡沫化的形成與不斷深化，在促進金融與經濟活躍的同時，也大大提高了金融風險的發生概率。
（二）主體非理性因素引發的金融危機——微觀經濟主體對金融風險的主觀認識。任何經濟活動都是有人參與的，而任何風險也都首先表現為人的風險，對主觀的金融風險來說人更是風險主體的操縱者。現代金融活動錯綜復雜，每個金融從業人員所面臨的問題都各具獨特性，任何法律條文與規章制度都不可能詳細到對每一個個體的行為做出明確規定，并且不可能時時事事都有人監督管理，所以主觀金融風險在金融系統中是普遍存在的。表現為：1、信貸企業負責人的社會責任與道德淪喪；2、急需提高的金融業管理者的整體素質；3、缺乏監管的金融業管理者；4、整個社會的監管缺失。
三、控制金融業風險與監管的國際準則——巴塞爾協議
巴塞爾委員會是1974年由十國集團中央銀行行長倡議建立的，其成員包括十國集團中央銀行和銀行監管部門的代表。自成立以來，巴塞爾委員會制定了一系列重要的銀行監管規定，如1983年的銀行國外機構的監管原則（又稱巴塞爾協定）和1988年的巴塞爾資本協議。這些規定不具法律約束力，但十國集團監管部門一致同意在規定時間內在十國集團實施。經過一段時間的檢驗，鑒于其合理性、科學性和可操作性，許多非十國集團監管部門也自愿地遵守了巴塞爾協定和資本協議，特別是那些國際金融參與度高的國家。1997年有效銀行監管的核心原則的問世是巴塞爾委員會歷史上又一項重大事件。核心原則是由巴塞爾委員會與一些非十國集團國家聯合起草，得到世界各國監管機構的普遍贊同，并已構成國際社會普遍認可的銀行監管國際標準。至此，雖然巴塞爾委員會不是嚴格意義上的銀行監管國際組織，但事實上已成為銀行監管國際標準的制定者。
巴塞爾銀行監管委員會自從1988年實施巴塞爾資本協議以來，一方面巴塞爾協議已經成為名副其實的國際銀行業競爭規則和國際慣例，在加強銀行業監管、防范國際金融風險中發揮了重要作用；另一方面近年來，金融創新（經常采取規避資本充足規則方法）層出不窮，新的風險管理技術迅速發展，使巴塞爾協議日益顯得乏力和過時。尤其是1997年爆發的東南亞金融危機，波及全世界，而巴塞爾協議機制沒有發揮出應有的作用，受到人們的責難。
在這樣的背景下，1999年6月，巴塞爾委員會第一次建議，決定修訂1988年協議，以增強協議規則的風險敏感性。在考慮這些評論意見和征求國際銀行界及其監管者建議的基礎上，委員會于2001年1月16日提出了一個更加全面、具體的新建議，再經過金融界激烈的討論后巴塞爾委員會先后3次出臺巴塞爾協議征求意見稿，并與2006年6月26日在國際清算銀行的官方網站公布了新資本協議的底稿——《統一資本計量和資本標準的國際協議：修訂框架》，“新協議”將于2006年底在十國集團開始實施。自1993年巴塞爾委員會針對國際金融市場中越來越活躍的金融創新工具所帶來的市場風險做出修正案以來，市場交易風險越來越受到重視。根據巴塞爾委員會2001年9月的最新決定，對運作風險要求全部資本由20%改為12%，而且還有一些技術上的調整，因此新巴塞爾協議實際上具有很嚴格的計算方法。
四、對我國金融業監管的啟示
我們應該清醒地認識到，隨著中國參與國際金融業務的擴大與加深，加入WTO五年過渡期結束后，中國金融安全所面臨的形勢更加嚴峻：一方面金融業開放步伐加快，金融體制改革的深化程度會進一步加強，新的金融會得到快速催生，衍生金融業務會得到迅猛拓展；另一方面國內金融基礎仍很脆弱，金融監管體系不夠健全，金融高級人才十分短缺，金融風險難以在短期內得到有效化解，為了保證中國金融體系的安全而有效地運行，為了應對風險，加強管理，可以從以下幾方面努力：
第一，建立嚴格的風險測量體系。為進一步加強風險的防范和管理，提高管理的效率，優化資源的配置，增加資本的收益，應將整個銀行業的風險管理水平提高到一個新的層次，建立量化的風險管理體系，這個體系的基礎是風險測量的量化指標。第二，建立反應迅速、科學高效的危機處理機制。建立危機處理機制最基本的目標在于保證日常業務能正常運行，防止不利的突發事件對銀行造成無法彌補的損失，甚至于崩潰瓦解。在目前市場日趨復雜的環境下，這些突發的危機隨時都有可能發生，建立危機處理機制的首要任務就是確定這類突發意外發生的可能性大小和影響力大小，并建立相應的危機處理機制。第三，建立以量化風險為基礎的風險管理策略。在有了量化的風險值以后，風險值的平臺也建立起來了，風險也能實時計算，在此基礎上根據整個系統各個環節風險暴露的情況，制定有效的風險管理策略。第四，完善風險管理流程。風險管理應該是一個持續不斷地發現風險、制定策略、監督執行的過程，涉及到各項業務、決策和操作程序；風險管理的流程體現各業務流程的風險控制。它的主要目標是要系統化、制度化，并且量化運營風險的管理。“新巴塞爾協議”也對運營風險的測量、管理、資本準備金做出了具體要求。第五，建立全面的風險信息報告系統。風險信息報告是及時地、清晰地、全面地了解風險的基礎，報告的內容包括利潤、總風險、凈風險、風險資本、資本回報率、風險調整后的資本回報率。通過風險報告，不僅可以發現風險集中分布的地方，評估風險的承受能力，而且可以根據風險調整后的資本回報率，更有效、合理地評估績效。
風險報告在提供大量的數字信息之后做出一個文字性的總結。好的風險報告首先需要的是“透明”，即各業務部門有責任及時而且無隱藏地提供有關風險的信息，這樣，風險報告才能準確、全面地反應風險暴露的狀況。其次，好的風險報告需要“一致”，即各種類風險的量值，需要真實地反映風險的大小，保證不同種類風險之間的可比性。
五、結束語
在全球化的今天，面對日益復雜的金融業發展，無論是發達國家還是發展中國家，都在用不同的方式、不同的措施加強對本國金融業的監督管理，以防范金融風險及因此而帶來的對經濟的負面影響。我國是發展中國家，金融全球化經驗少、水平低，因此我國的金融監管將面臨更多的挑戰和考驗。但監管不是萬能的，“監管絕不能替代銀行自己內部對業務活動的仔細審查以及市場對銀行的監管。”因此，我們唯有積極地參與全球金融活動，掌握新知識，熟悉新規則，才能適應這個多變的時代，才能抓住機遇，使金融監管真正促進我國的金融發展，保障金融與經濟的健康運行。
