統計學在金融領域的應用

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[摘要]隨著金融行業的不斷繁榮和發展，統計學的相關理論也在不斷進步和發展中，統計學就越來越多地應用到金融領域，并不斷被重視，并成為金融市場重要的助力。金融學是立足于經濟之上的學科，和統計學之間有著密切的關系。金融工具在創新和發展中，市場復雜程度也不斷加深，因此越來越多的統計學方法被運用到金融學領域中。

[關鍵詞]統計學；金融領域

統計學包括統計和經濟兩個方向，只有培養出良好的數學或者經濟學素養，掌握統計學的理論和方法，熟練計算機分析數據，才能更好地為企事業單位以及社會各界提供專門的人才。統計學的基本理論研究有很多，例如，概論極限理論和其在統計中的應用、樹形概率、Banach空間概率、隨機網絡、馬爾科夫收斂率等。

1統計學在金融領域的應用研究

統計方法在金融領域最主要的是有效投資組合研究。其中典型的就是VaR技術的運用和具有異方差的時間序列模型技術的應用。用多元統計來分析股票的投資結構，研究股票上漲和下跌的規律，探求影響金融市場發展的因素。研究金融安全的概率。我國的金融證券市場是從九十年代初建立起來的，短短的幾年時間里，就發展得很迅猛。僅僅股市就有上百家上市公司，滬深兩市的成交量日益增加，證券市場已經成為國民經濟的晴雨表。金融市場的交易量很大，對信息的敏感度是最強的，數字是信息最直接的載體，未來的經濟是被網絡覆蓋的數字化經濟，大量的數學分析和統計學的工具在其中發揮著不可替代的作用。把握數字中隱含的精微變化，是決定未來競爭力的關鍵因素。

2統計學在金融領域的相關應用

2.1統計方法在金融研究中的應用

隨著金融市場的不斷發展和金融體制的快速推進，統計學在金融領域的應用越來越多。對通貨緊縮的原因進行分析以及未來發展態勢的研究，貨幣供給對產出和價格的影響，人民幣匯率的波動帶來的物價水平的波動，以及相關政策都進行了實例驗證，這些都是通過協整檢驗，ECM模型，VAR模型等的統計方法的運用來實現的。運用GJR，廣義矩陣估計等方法，對金融態勢和金融政策等這些微觀層面上的信息進行實證分析，通過一些合理的、有效的統計方法和工具對金融領域的問題進行分析和研究，并對實施的效果進行驗證，預測未來可能發生的金融市場走勢，從而確定下一步對策。

2.2數據挖掘技術在金融領域中的應用

何謂數據挖掘，就是對存放在數據庫的或者數據倉庫以及其他信息庫的數據進行分析，從而提取出一些有用的信息。數據提取的流程是“SEMMA”方法論，就是數據的取樣（Sample），探索（Explore），調整（Modify），模型化（Model），評價（Assess），在一系列反復的過程中，通過關聯分析，聚類分析等數據挖掘分析方法，為保險公司等金融機構進行分析，比如客戶關系的分析，風險的分析，服務分析，客戶信用等級分析，股市分析和險種關聯等的分析，這些分析都為金融提供了有價值的信息和數據，促進了金融行業的發展。金融市場的數據是千變萬化的，龐大又復雜，只有盡最大的程度去剔除那些沒有用的和相互之間矛盾的數據才能提高決策的效率和決策的準確性。

2.3風險管理和金融預測中的統計方法應用

在提高管理效率和預測精度方面，如果運用了先進的統計方法，就可以事半功倍。通過運用馬克威茨的組合理論和其他一些統計學理論，對投資損失的概率分布進行分析，以及可能收益和預期收益的偏離的程度，從而可以得出有效的風險投資理論即分散化投資規避風險的理論。將非線性非參數模型的人工神經網絡方法運用到其中，在沒有任何限制參數的建模假定下，充分利用數據，通過數據確定模型的結構以及參數，從而對匯率、股票等方面進行金融分析和預測，規避了投資者的投資風險。

3當前我國金融統計學應用存在的問題和解決對策

隨著統計學在金融領域運用的越來越廣泛，并且取得了長遠的發展和進步，但是總體來說發展的時間還是比較短暫，體系方面還不夠健全，金融方面人才不足，對于人才的培養模式也不夠合理，我國目前的培養模式是傳統的單向博士導師招考制，這種作坊式的培養模式存在著一定的弊端，在競爭如此激烈的市場經濟中，很難培養出他們的競爭意識，知識結構也存在著不合理的現象，對于金融理論知識和數理金融知識的掌握程度上沒有充分的重視，往往出現的人才都是只精通其中某一方面的，沒有全方面的人才，知識結構存在著嚴重畸形，最后就是高校的教材和我們國家的實際有一定的脫節，高校在培養人才的時候要對我國目前的金融市場進行實踐和調研，這樣才會讓教材的內容更加真實和豐富，并具有實踐性。綜合上面所講述的內容，應該從以下三個方面對改善統計學在金融領域的問題進行解決：一是不斷加大金融師資力量的培訓力度。目前首要的任務就是培養出一批具有真正實力的高素質人才，在對我國宏觀經濟理論和微觀數理金融水平的理解上，要進行加強，為我國大規模相關人才的培養奠定夯實的師資基礎。二是不斷強化我國的法律和金融學的研究，在金融科學的建設上進行健全和完善，實現金融科學的創新和統一。三是不斷豐富教材建設，根據我國的實際情況編制適合的教材，我國的金融教材需要根據我們國家金融市場的實際情況進行豐富和完善，理論結合實際，這樣編制出來的內容才更加真實，不會產生閉門造車的情況，同時還能增強學生的實際操作能力。

4結語

統計學在整個金融領域的范圍內的普及程度越來越高，統計學的工具和方法作為重要的分析工具，只有不斷加強對統計學的學習才能促進我國金融市場的不斷發展。

【參考文獻】

[1]劉明宇.談統計學在金融領域的應用[J].統計與咨詢,2012(01).

[2]徐國祥.統計在金融領域的應用研究--《金融統計學》教材編寫初探[J].統計與決策,2012（02）.

作者:蒯昊琦 單位:倫敦大學學院